PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с VHYD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с VHYD.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while VHYD.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRD.L returned 13.22%/yr vs 10.74%/yr for VHYD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.29%/yr for VHYD.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и VHYD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у VHYD.L с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции VWRD.L превзошли акции VHYD.L по среднегодовой доходности: 13.22% против 10.74% соответственно.

VWRD.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.07%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.53%
1 год
24.59%
3 года*
20.06%
5 лет*
10.68%
10 лет*
13.22%

VHYD.L

1 день
0.78%
1 месяц
0.68%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.86%
1 год
27.04%
3 года*
18.97%
5 лет*
10.91%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и VHYD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		9.62%22.39%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.35%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		11.63%27.03%9.32%11.43%-5.45%17.84%-0.31%20.75%-11.71%19.33%

Correlation

The correlation between VWRD.L and VHYD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г.

0.91

The correlation between VWRD.L and VHYD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRD.L и VHYD.L

Секторы
VWRD.L
VHYD.L

Технологии

29.0%
9.5%

Финансовые услуги

16.1%
28.2%

Промышленность

11.0%
12.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.2%

Коммуникационные услуги

8.8%
3.4%

Здравоохранение

8.0%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.5%

Энергетика

4.2%
8.7%

Сырьевые материалы

3.8%
5.2%

Коммунальные услуги

2.7%
5.3%

Недвижимость

1.9%
0.8%

Технологии

VWRD.L
29.0%
VHYD.L
9.5%

Финансовые услуги

VWRD.L
16.1%
VHYD.L
28.2%

Промышленность

VWRD.L
11.0%
VHYD.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

VWRD.L
9.4%
VHYD.L
7.2%

Коммуникационные услуги

VWRD.L
8.8%
VHYD.L
3.4%

Здравоохранение

VWRD.L
8.0%
VHYD.L
11.1%

Потребительский защитный сектор

VWRD.L
5.0%
VHYD.L
8.5%

Энергетика

VWRD.L
4.2%
VHYD.L
8.7%

Сырьевые материалы

VWRD.L
3.8%
VHYD.L
5.2%

Коммунальные услуги

VWRD.L
2.7%
VHYD.L
5.3%

Недвижимость

VWRD.L
1.9%
VHYD.L
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY
Часто сравнивают с VHYD.L:
VHYD.L с SCHDVHYD.L с VDIV.DEVHYD.L с FUSD.LVHYD.L с JEPQVHYD.L с WQDV.LVHYD.L с JEGP.LVHYD.L с JEPI

Доходность на риск

VWRD.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VHYD.L
Ранг доходности на риск VHYD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYD.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYD.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRD.LVHYD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.50

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.58

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.48

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

12.49

-1.21

VWRD.L vs. VHYD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYD.L равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и VHYD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и VHYD.L

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки VHYD.L в -36.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и VHYD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LVHYD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-36.60%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-7.74%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-12.48%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-20.89%

-5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-36.60%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.37%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-5.30%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.16%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и VHYD.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LVHYD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.33%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

8.81%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

10.80%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

13.65%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

15.27%

+0.38%

Сравнение комиссий VWRD.L и VHYD.L

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VHYD.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и VHYD.L

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VHYD.L в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.55%2.77%3.15%3.31%3.72%3.14%2.90%3.23%3.77%2.96%3.16%3.32%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.29%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and VHYD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.29% for VHYD.L.

VWRD.L is categorized as Global Equities, while VHYD.L is Dividend. VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.29% for VHYD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и VHYD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор