Сравнение VWRD.L с LYBK.DE
VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRD.L returned 12.94%/yr vs 17.25%/yr for LYBK.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.
Доходность
Сравнение доходности VWRD.L и LYBK.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRD.L торгуется в USD, в то время как LYBK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYBK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRD.L показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции VWRD.L уступали акциям LYBK.DE по среднегодовой доходности: 12.94% против 17.25% соответственно.
VWRD.L
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 12.94%
LYBK.DE
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 44.27%
- 3 года*
- 49.90%
- 5 лет*
- 28.84%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение доходности по годам VWRD.L и LYBK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 10.27% | 22.39% | 17.65% | 22.31% | -18.19% | 18.52% | 16.13% | 25.67% | -9.70% | 24.35% |
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 6.51% | 116.15% | 23.07% | 34.46% | -4.77% | 28.93% | -14.86% | 15.26% | -34.11% | 30.36% |
Correlation
The correlation between VWRD.L and LYBK.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.60 |
The correlation between VWRD.L and LYBK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRD.L vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск
VWRD.L
LYBK.DE
Сравнение VWRD.L c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRD.L | LYBK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.33 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 7.13 | +4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRD.L и LYBK.DE
Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и LYBK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRD.L | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -70.51% | +36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -18.93% | +10.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -20.03% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -42.44% | +16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -66.97% | +33.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -1.33% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -29.00% | +24.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 6.19% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRD.L и LYBK.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) составляет 4.40%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRD.L | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 7.51% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 21.27% | -10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 25.80% | -13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 28.39% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 30.36% | -14.63% |
Сравнение комиссий VWRD.L и LYBK.DE
VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRD.L и LYBK.DE
Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как LYBK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.25% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
VWRD.L and LYBK.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.
VWRD.L is categorized as Global Equities, while LYBK.DE is Financials Equities. VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.30% for LYBK.DE.
Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и LYBK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор