PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSM.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVSM.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VVSM.DE returned 38.39%/yr vs 17.72%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VVSM.DE charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности VVSM.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVSM.DE показывает доходность 88.80%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью 18.32%.

VVSM.DE

1 день
5.78%
1 месяц
11.46%
С начала года
88.80%
6 месяцев
94.46%
1 год
164.58%
3 года*
55.11%
5 лет*
38.39%
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
2.58%
1 месяц
1.10%
С начала года
18.32%
6 месяцев
19.47%
1 год
36.52%
3 года*
23.37%
5 лет*
17.72%
10 лет*
21.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVSM.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		88.80%33.22%31.47%70.20%-32.79%58.38%-15.76%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		18.32%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%3.25%

Correlation

The correlation between VVSM.DE and SXRV.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.83

The correlation between VVSM.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VVSM.DE:
VVSM.DE с SMHVVSM.DE с SEC0.DEVVSM.DE с QDVE.DEVVSM.DE с LSMC.DEVVSM.DE с VUAA.LVVSM.DE с XAIX.DEVVSM.DE с V
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

VVSM.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSM.DE
Ранг доходности на риск VVSM.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSM.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSM.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSM.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVSM.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.82
2.22

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
2.97

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.39

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.76

3.56

+10.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.81

10.45

+34.36

VVSM.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSM.DE на текущий момент составляет 4.82, что выше коэффициента Шарпа SXRV.DE равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSM.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VVSM.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка VVSM.DE за все время составила -37.65%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSM.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVSM.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.65%

-32.80%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-10.03%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.52%

-26.69%

-10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-31.33%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-2.68%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-6.50%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.42%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSM.DE и SXRV.DE

VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VVSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVSM.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

5.34%

+8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

11.57%

+14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.27%

16.11%

+17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.43%

19.90%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.86%

19.66%

+12.20%

Сравнение комиссий VVSM.DE и SXRV.DE

VVSM.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSM.DE и SXRV.DE

Ни VVSM.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VVSM.DE and SXRV.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VVSM.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VVSM.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

VVSM.DE is categorized as Semiconductors, while SXRV.DE is Nasdaq-100. VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for VVSM.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVSM.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор