PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSD.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSD.L с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSD.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUSD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSD.L returned 15.21%/yr vs 26.33%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VUSD.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности VUSD.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSD.L показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.04%. За последние 10 лет акции VUSD.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 15.21% против 26.33% соответственно.

VUSD.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.77%
1 год
27.61%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.21%

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
10.65%
С начала года
23.04%
6 месяцев
22.40%
1 год
50.55%
3 года*
34.42%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSD.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSD.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.34%17.37%25.26%26.78%-18.74%29.43%17.63%30.53%-5.54%21.66%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.04%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.90%-1.41%38.43%

Correlation

The correlation between VUSD.L and IUIT.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.84

The correlation between VUSD.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSD.L и IUIT.L

Секторы
VUSD.L
IUIT.L

Технологии

35.7%
99.6%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

VUSD.L
35.7%
IUIT.L
99.6%

Финансовые услуги

VUSD.L
11.6%
IUIT.L

-

Коммуникационные услуги

VUSD.L
11.3%
IUIT.L

-

Потребительский циклический сектор

VUSD.L
10.2%
IUIT.L

-

Здравоохранение

VUSD.L
8.5%
IUIT.L

-

Промышленность

VUSD.L
8.3%
IUIT.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

VUSD.L
4.9%
IUIT.L

-

Энергетика

VUSD.L
3.5%
IUIT.L
0.1%

Коммунальные услуги

VUSD.L
2.4%
IUIT.L

-

Недвижимость

VUSD.L
1.9%
IUIT.L

-

Сырьевые материалы

VUSD.L
1.8%
IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с VUSD.L:
VUSD.L с VOOVUSD.L с CSPX.ASVUSD.L с VUAA.LVUSD.L с VWRL.ASVUSD.L с SPYVUSD.L с TMFCVUSD.L с IVV
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

VUSD.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSD.L
Ранг доходности на риск VUSD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSD.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSD.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSD.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.55

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.36

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.03

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

8.99

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSD.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSD.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSD.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSD.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.02

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.20

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.16

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VUSD.L и IUIT.L

Максимальная просадка VUSD.L за все время составила -33.93%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSD.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSD.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.93%

-33.46%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-17.03%

+8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.44%

-26.40%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.42%

-33.46%

+9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-33.46%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-3.14%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-6.02%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

5.76%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSD.L и IUIT.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) составляет 3.19%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSD.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

7.49%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

15.53%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

20.28%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

23.61%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

22.47%

-6.22%

Сравнение комиссий VUSD.L и IUIT.L

VUSD.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSD.L и IUIT.L

Дивидендная доходность VUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSD.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.86%0.94%1.03%1.22%1.43%1.06%1.34%1.45%1.78%1.54%1.72%1.78%

Часто задаваемые вопросы

VUSD.L and IUIT.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSD.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSD.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

VUSD.L is categorized as S&P 500, while IUIT.L is Technology Equities. VUSD.L tracks S&P 500 Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUSD.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSD.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор