Сравнение VUSA.AS с VNRT.AS
VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and VNRT.AS (Vanguard FTSE North America UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUSA.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VNRT.AS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSA.AS returned 14.95%/yr vs 14.75%/yr for VNRT.AS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VUSA.AS charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VNRT.AS.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.AS и VNRT.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSA.AS показывает доходность 11.59%, а VNRT.AS немного ниже – 11.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUSA.AS имеют среднегодовую доходность 14.95%, а акции VNRT.AS немного отстают с 14.75%.
VUSA.AS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
VNRT.AS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 14.75%
Сравнение доходности по годам VUSA.AS и VNRT.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.59% | 3.90% | 33.86% | 22.12% | -14.18% | 40.36% | 7.72% | 32.99% | -0.37% | 6.68% |
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 11.18% | 5.05% | 33.00% | 21.72% | -14.59% | 38.18% | 9.34% | 33.03% | -1.13% | 6.64% |
Correlation
The correlation between VUSA.AS and VNRT.AS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.95 |
The correlation between VUSA.AS and VNRT.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.AS vs. VNRT.AS — Ранг доходности на риск
VUSA.AS
VNRT.AS
Сравнение VUSA.AS c VNRT.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.AS | VNRT.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 3.54 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 12.70 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.AS | VNRT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.22 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.48 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.AS и VNRT.AS
Максимальная просадка VUSA.AS за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке VNRT.AS в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.AS и VNRT.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.AS | VNRT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -34.35% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -7.07% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -23.09% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -23.09% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -34.35% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.31% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -5.94% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.98% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.AS и VNRT.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS) имеют волатильность 2.62% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.AS | VNRT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.65% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 7.63% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 11.29% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.13% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.26% | -1.25% |
Сравнение комиссий VUSA.AS и VNRT.AS
VUSA.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VNRT.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.AS и VNRT.AS
Дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VNRT.AS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 0.88% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.45% | 1.00% | 1.42% | 1.44% | 1.77% | 1.64% | 1.58% | 1.70% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VUSA.AS and VNRT.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSA.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VNRT.AS.
VUSA.AS is categorized as S&P 500, while VNRT.AS is Large Cap Blend Equities. VUSA.AS tracks S&P 500 Index, while VNRT.AS tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.AS and 0.10% for VNRT.AS.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.AS и VNRT.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор