Сравнение VUSA.AS с TDIV.AS
VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUSA.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TDIV.AS is a Global Equity Income fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSA.AS returned 14.95%/yr vs 12.02%/yr for TDIV.AS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSA.AS charges 0.07%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.AS.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.AS и TDIV.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.AS показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у TDIV.AS с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции VUSA.AS превзошли акции TDIV.AS по среднегодовой доходности: 14.95% против 12.02% соответственно.
VUSA.AS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
TDIV.AS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам VUSA.AS и TDIV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.59% | 3.90% | 33.86% | 22.12% | -14.18% | 40.36% | 7.72% | 32.99% | -0.37% | 6.68% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.89% | 24.40% | 15.98% | 10.91% | 16.18% | 27.85% | -10.17% | 20.97% | -7.12% | 2.88% |
Correlation
The correlation between VUSA.AS and TDIV.AS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between VUSA.AS and TDIV.AS has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.AS vs. TDIV.AS — Ранг доходности на риск
VUSA.AS
TDIV.AS
Сравнение VUSA.AS c TDIV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.AS | TDIV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.51 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 7.19 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 19.93 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.AS | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.43 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.AS и TDIV.AS
Максимальная просадка VUSA.AS за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки TDIV.AS в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.AS и TDIV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.AS | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -36.06% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -3.51% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -15.26% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -15.26% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -36.06% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.99% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -3.93% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.26% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.AS и TDIV.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что VUSA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.AS | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.38% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 6.65% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 9.06% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 12.07% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 14.31% | +1.70% |
Сравнение комиссий VUSA.AS и TDIV.AS
VUSA.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TDIV.AS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.AS и TDIV.AS
Дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности TDIV.AS в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.98% | 4.55% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% | 0.00% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
VUSA.AS and TDIV.AS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.AS.
VUSA.AS is categorized as S&P 500, while TDIV.AS is Global Equity Income. VUSA.AS tracks S&P 500 Index, while TDIV.AS tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.AS and 0.38% for TDIV.AS.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.AS и TDIV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор