Сравнение VUSA.AS с FUSD.L
VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) are both exchange-traded funds - VUSA.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FUSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.AS returned 14.77%/yr vs 12.79%/yr for FUSD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VUSA.AS charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for FUSD.L.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.AS и FUSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSA.AS торгуется в EUR, в то время как FUSD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.AS показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у FUSD.L с доходностью 9.20%.
VUSA.AS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
FUSD.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSA.AS и FUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.59% | 3.90% | 33.86% | 22.12% | -14.18% | 40.36% | 7.72% | 32.99% | -0.37% | 2.52% |
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 9.21% | 2.63% | 25.22% | 14.93% | -5.00% | 35.67% | 2.60% | 34.44% | -0.04% | 3.27% |
Correlation
The correlation between VUSA.AS and FUSD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between VUSA.AS and FUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.AS vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск
VUSA.AS
FUSD.L
Сравнение VUSA.AS c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.AS | FUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 4.06 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 14.95 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.AS | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.95 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.78 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.AS и FUSD.L
Максимальная просадка VUSA.AS за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке FUSD.L в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.AS и FUSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.AS | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -35.16% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -5.30% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -20.73% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -20.73% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.14% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -4.39% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.44% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.AS и FUSD.L
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) составляет 2.62%, в то время как у Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что VUSA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.AS | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.85% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 7.77% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 11.02% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.65% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 16.12% | -0.11% |
Сравнение комиссий VUSA.AS и FUSD.L
VUSA.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FUSD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.AS и FUSD.L
Дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FUSD.L в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 1.42% | 1.47% | 1.85% | 2.10% | 2.31% | 2.30% | 2.30% | 1.95% | 2.19% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
VUSA.AS and FUSD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FUSD.L.
VUSA.AS is categorized as S&P 500, while FUSD.L is Large Cap Blend Equities. VUSA.AS tracks S&P 500 Index, while FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.AS and 0.25% for FUSD.L.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.AS и FUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор