PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAG.L с V3AB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAG.L с V3AB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) and V3AB.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while V3AB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAG.L returned 14.93%/yr vs 11.91%/yr for V3AB.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VUAG.L charges 0.07%/yr vs 0.24%/yr for V3AB.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAG.L и V3AB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUAG.L показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у V3AB.L с доходностью 12.14%.

VUAG.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.56%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.04%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.93%
10 лет*
—

V3AB.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.52%
С начала года
12.14%
6 месяцев
12.02%
1 год
29.99%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAG.L и V3AB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		10.56%9.36%27.33%19.67%-8.88%25.95%
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		12.14%12.22%19.77%17.95%-11.67%17.38%

Correlation

The correlation between VUAG.L and V3AB.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between VUAG.L and V3AB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUAG.L и V3AB.L

Секторы
VUAG.L
V3AB.L

Технологии

35.7%
33.9%

Финансовые услуги

11.6%
17.7%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.2%

Здравоохранение

8.5%
9.7%

Промышленность

8.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.4%

Энергетика

3.5%
0.0%

Коммунальные услуги

2.4%
0.4%

Недвижимость

1.9%
3.0%

Сырьевые материалы

1.8%
3.4%

Технологии

VUAG.L
35.7%
V3AB.L
33.9%

Финансовые услуги

VUAG.L
11.6%
V3AB.L
17.7%

Коммуникационные услуги

VUAG.L
11.3%
V3AB.L
10.0%

Потребительский циклический сектор

VUAG.L
10.2%
V3AB.L
11.2%

Здравоохранение

VUAG.L
8.5%
V3AB.L
9.7%

Промышленность

VUAG.L
8.3%
V3AB.L
6.4%

Потребительский защитный сектор

VUAG.L
4.9%
V3AB.L
4.4%

Энергетика

VUAG.L
3.5%
V3AB.L
0.0%

Коммунальные услуги

VUAG.L
2.4%
V3AB.L
0.4%

Недвижимость

VUAG.L
1.9%
V3AB.L
3.0%

Сырьевые материалы

VUAG.L
1.8%
V3AB.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L
Часто сравнивают с V3AB.L:
V3AB.L с VWRP.LV3AB.L с VWRL.ASV3AB.L с V3AM.LV3AB.L с SSAC.LV3AB.L с ESGG.LV3AB.L с VUSA.LV3AB.L с INRG.L

Доходность на риск

VUAG.L vs. V3AB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
V3AB.L
Ранг доходности на риск V3AB.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AB.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AB.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AB.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AB.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AB.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAG.L c V3AB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUAG.LV3AB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.58

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.56

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.76

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

15.42

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUAG.L vs. V3AB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAG.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3AB.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAG.L и V3AB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAG.LV3AB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.87

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.91

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VUAG.L и V3AB.L

Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки V3AB.L в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и V3AB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAG.LV3AB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-19.00%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-8.00%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-19.00%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-19.00%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.55%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-4.22%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.96%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAG.L и V3AB.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3AB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAG.LV3AB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.38%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

8.82%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

11.66%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

13.72%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.09%

13.67%

+22.42%

Сравнение комиссий VUAG.L и V3AB.L

VUAG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии V3AB.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAG.L и V3AB.L

Ни VUAG.L, ни V3AB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%1.91%0.00%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VUAG.L and V3AB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for V3AB.L.

VUAG.L is categorized as S&P 500, while V3AB.L is Global Equities. VUAG.L tracks S&P 500 Index, while V3AB.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.07% for VUAG.L and 0.24% for V3AB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и V3AB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор