Сравнение VUAG.L с SPYL.DE
VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Vanguard and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past year, VUAG.L returned 29.04% vs 29.00% for SPYL.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VUAG.L charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUAG.L и SPYL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUAG.L торгуется в GBP, в то время как SPYL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUAG.L показывает доходность 10.56%, а SPYL.DE немного ниже – 10.49%.
VUAG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
SPYL.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUAG.L и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.56% | 9.36% | 27.33% | 8.32% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 10.44% | 10.16% | 26.56% | 9.17% |
Correlation
The correlation between VUAG.L and SPYL.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between VUAG.L and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAG.L vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
VUAG.L
SPYL.DE
Сравнение VUAG.L c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUAG.L | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 4.08 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 14.67 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUAG.L | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.61 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.61 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок VUAG.L и SPYL.DE
Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAG.L | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -22.01% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -7.08% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.27% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -2.86% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.97% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAG.L и SPYL.DE
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 2.62%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAG.L | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.03% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 7.42% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 11.07% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 13.83% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.09% | 13.83% | +22.26% |
Сравнение комиссий VUAG.L и SPYL.DE
VUAG.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAG.L и SPYL.DE
Ни VUAG.L, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VUAG.L and SPYL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VUAG.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VUAG.L and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор