PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.L с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUAA.L с SPYL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE).

VUAA.L и SPYL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. SPYL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.L и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUAA.L и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		-4.38%17.37%25.27%13.93%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		-4.52%18.21%24.76%14.39%
Разные валюты инструментов

VUAA.L торгуется в USD, в то время как SPYL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUAA.L показывает доходность -4.38%, а SPYL.DE немного ниже – -4.52%.

VUAA.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.39%
1 год
17.33%
3 года*
18.31%
5 лет*
11.73%
10 лет*
—

SPYL.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-1.60%
1 год
17.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.LSPYL.DE с CSPX.AS

Сравнение комиссий VUAA.L и SPYL.DE

VUAA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

VUAA.L vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.L c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUAA.LSPYL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.51

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.57

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

11.00

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUAA.L vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAA.L на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAA.L и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAA.LSPYL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.51

-0.72

Корреляция

Корреляция между VUAA.L и SPYL.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.L и SPYL.DE

Ни VUAA.L, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VUAA.L и SPYL.DE

Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и SPYL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VUAA.LSPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-23.27%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.34%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-5.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-3.41%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.10%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.L и SPYL.DE

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что VUAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUAA.LSPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.18%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

8.71%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

17.08%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.38%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

14.38%

+3.49%