PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.L с IUES.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. VUAA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.L показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%.

VUAA.L

1 день
-1.07%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.L и IUES.L

2026 (YTD)2025
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		9.14%15.63%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%11.18%

Correlation

The correlation between VUAA.L and IUES.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов VUAA.L и IUES.L

Секторы
VUAA.L
IUES.L

Технологии

35.7%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

VUAA.L
35.7%
IUES.L

-

Финансовые услуги

VUAA.L
11.6%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

VUAA.L
11.3%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

VUAA.L
10.2%
IUES.L

-

Здравоохранение

VUAA.L
8.5%
IUES.L

-

Промышленность

VUAA.L
8.3%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

VUAA.L
4.9%
IUES.L

-

Энергетика

VUAA.L
3.5%
IUES.L
100.0%

Коммунальные услуги

VUAA.L
2.4%
IUES.L

-

Недвижимость

VUAA.L
1.9%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

VUAA.L
1.8%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.LIUES.L с IWDA.L

Доходность на риск

VUAA.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.L
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUAA.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAA.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.12

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.31

+1.91

Просадки

Сравнение просадок VUAA.L и IUES.L

Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -8.18%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.18%

-66.78%

+58.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.49%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-7.45%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-14.21%

+13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.63%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.L и IUES.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

21.81%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

26.72%

-14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

28.49%

-16.70%

Сравнение комиссий VUAA.L и IUES.L

VUAA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.L и IUES.L

Ни VUAA.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VUAA.L and IUES.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

VUAA.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор