PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRFY с VHYL.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNRFY с VHYL.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe ADR (VNRFY) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS).

VHYL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield NR USD. Фонд был запущен 21 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VNRFY и VHYL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe ADR (VNRFY) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNRFY и VHYL.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNRFY
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe ADR		-16.40%193.72%14.10%19.10%-15.63%14.03%-1.40%36.57%-28.31%52.90%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		4.68%27.50%9.55%10.40%-5.85%19.14%-0.72%20.54%-11.35%19.64%
Разные валюты инструментов

VNRFY торгуется в USD, в то время как VHYL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNRFY показывает доходность -16.40%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции VNRFY превзошли акции VHYL.AS по среднегодовой доходности: 17.37% против 9.59% соответственно.

VNRFY

1 день
0.00%
1 месяц
-13.20%
С начала года
-16.40%
6 месяцев
35.85%
1 год
145.56%
3 года*
40.29%
5 лет*
25.54%
10 лет*
17.37%

VHYL.AS

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.41%
С начала года
4.68%
6 месяцев
9.96%
1 год
24.57%
3 года*
16.36%
5 лет*
10.49%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe ADR

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing

Часто сравнивают с VNRFY:
VNRFY с SPY
Часто сравнивают с VHYL.AS:
VHYL.AS с VWRL.LVHYL.AS с VHYG.LVHYL.AS с VGWD.DEVHYL.AS с SCHDVHYL.AS с VUSA.ASVHYL.AS с TDIV.ASVHYL.AS с TDGB.L

Доходность на риск

VNRFY vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRFY
Ранг доходности на риск VNRFY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRFY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRFY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRFY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRFY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRFY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VHYL.AS
Ранг доходности на риск VHYL.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYL.AS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYL.AS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYL.AS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYL.AS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYL.AS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRFY c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe ADR (VNRFY) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRFYVHYL.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.67

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.42

2.16

+4.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.35

1.36

+1.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.44

5.09

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.82

19.34

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRFY vs. VHYL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRFY на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYL.AS равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRFY и VHYL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRFYVHYL.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.64

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.54

-0.36

Корреляция

Корреляция между VNRFY и VHYL.AS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRFY и VHYL.AS

Дивидендная доходность VNRFY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VHYL.AS в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNRFY
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe ADR		2.60%2.18%5.17%5.40%5.61%5.06%5.02%2.46%4.84%4.64%6.18%0.00%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		2.63%2.85%3.03%3.40%3.78%3.03%3.08%3.24%3.68%3.13%3.02%3.25%

Просадки

Сравнение просадок VNRFY и VHYL.AS

Максимальная просадка VNRFY за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки VHYL.AS в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRFY и VHYL.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

VNRFYVHYL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.48%

-34.08%

-36.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-9.95%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-16.76%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.71%

-34.08%

-20.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.40%

-3.34%

-13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.65%

-4.38%

-31.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

1.52%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRFY и VHYL.AS

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe ADR (VNRFY) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что VNRFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNRFYVHYL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

4.14%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.22%

7.86%

+30.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.55%

14.52%

+71.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.78%

13.38%

+32.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.97%

14.68%

+28.29%