Сравнение VMID.DE с PR1Z.DE
VMID.DE (Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - VMID.DE tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, VMID.DE returned 3.22%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMID.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности VMID.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMID.DE показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.
VMID.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMID.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMID.DE Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 5.91% | 8.64% | 11.29% | 10.54% | -21.96% | 23.06% | -8.99% | 23.37% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
Correlation
The correlation between VMID.DE and PR1Z.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between VMID.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMID.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
VMID.DE
PR1Z.DE
Сравнение VMID.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMID.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.84 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 6.79 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMID.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.30 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.66 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.65 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок VMID.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка VMID.DE за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMID.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMID.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.58% | -39.52% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -10.29% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -15.66% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -24.19% | -8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.41% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -5.61% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.79% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMID.DE и PR1Z.DE
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) имеют волатильность 4.53% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMID.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.59% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 11.98% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 14.52% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.26% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 18.63% | +0.17% |
Сравнение комиссий VMID.DE и PR1Z.DE
VMID.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMID.DE и PR1Z.DE
Дивидендная доходность VMID.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности PR1Z.DE в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% | 0.00% | 0.00% |
VMID.DE Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 3.65% | 3.95% | 3.29% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.04% | 2.74% | 3.69% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
VMID.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VMID.DE.
VMID.DE tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VMID.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для VMID.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор