Сравнение VJPB.L с SPYL.DE
VJPB.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - VJPB.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, VJPB.L returned 33.40% vs 28.59% for SPYL.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VJPB.L charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности VJPB.L и SPYL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VJPB.L торгуется в GBP, в то время как SPYL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VJPB.L показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью 10.44%.
VJPB.L
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
SPYL.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VJPB.L и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VJPB.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating | 15.28% | 17.99% | 8.51% | 5.22% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 10.44% | 10.16% | 26.56% | 9.17% |
Correlation
The correlation between VJPB.L and SPYL.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPB.L vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
VJPB.L
SPYL.DE
Сравнение VJPB.L c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VJPB.L | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 4.07 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 14.64 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VJPB.L и SPYL.DE
Максимальная просадка VJPB.L за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPB.L и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPB.L | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.31% | -22.01% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -7.08% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.31% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -2.86% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 1.97% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPB.L и SPYL.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что VJPB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPB.L | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.03% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 7.42% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 11.07% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 13.82% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 13.82% | +7.92% |
Сравнение комиссий VJPB.L и SPYL.DE
VJPB.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPB.L и SPYL.DE
Ни VJPB.L, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VJPB.L and SPYL.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for VJPB.L.
VJPB.L is categorized as Japan Equities, while SPYL.DE is S&P 500. VJPB.L tracks TOPIX TR JPY, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.15% for VJPB.L and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для VJPB.L и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор