Сравнение VHYL.AS с VNRT.AS
VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) and VNRT.AS (Vanguard FTSE North America UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VNRT.AS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.AS returned 9.66%/yr vs 14.75%/yr for VNRT.AS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYL.AS charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for VNRT.AS.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.AS и VNRT.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.AS показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у VNRT.AS с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции VHYL.AS уступали акциям VNRT.AS по среднегодовой доходности: 9.66% против 14.75% соответственно.
VHYL.AS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 9.66%
VNRT.AS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 14.75%
Сравнение доходности по годам VHYL.AS и VNRT.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.61% | 12.40% | 16.77% | 7.02% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 22.93% | -7.01% | 4.82% |
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 11.18% | 5.05% | 33.00% | 21.72% | -14.59% | 38.18% | 9.34% | 33.03% | -1.13% | 6.64% |
Correlation
The correlation between VHYL.AS and VNRT.AS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between VHYL.AS and VNRT.AS has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.AS vs. VNRT.AS — Ранг доходности на риск
VHYL.AS
VNRT.AS
Сравнение VHYL.AS c VNRT.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHYL.AS | VNRT.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.43 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 3.54 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 12.70 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHYL.AS | VNRT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.22 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.48 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VHYL.AS и VNRT.AS
Максимальная просадка VHYL.AS за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке VNRT.AS в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.AS и VNRT.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.AS | VNRT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -34.35% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -7.07% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -23.09% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -23.09% | +6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -34.35% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.31% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -5.94% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.98% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.AS и VNRT.AS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) составляет 2.22%, в то время как у Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что VHYL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNRT.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.AS | VNRT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.65% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 7.63% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 11.29% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 15.13% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 17.26% | -3.67% |
Сравнение комиссий VHYL.AS и VNRT.AS
VHYL.AS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VNRT.AS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.AS и VNRT.AS
Дивидендная доходность VHYL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VNRT.AS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 0.88% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.45% | 1.00% | 1.42% | 1.44% | 1.77% | 1.64% | 1.58% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.AS and VNRT.AS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNRT.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRT.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.AS.
VHYL.AS is categorized as Global Equities, while VNRT.AS is Large Cap Blend Equities. VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VNRT.AS tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.AS and 0.10% for VNRT.AS.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.AS и VNRT.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор