PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYD.L с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYD.L с VWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds from Vanguard - VHYD.L tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index while VWRD.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYD.L returned 9.90%/yr vs 12.64%/yr for VWRD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VHYD.L charges 0.29%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности VHYD.L и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHYD.L показывает доходность 11.22%, а VWRD.L немного выше – 11.63%. За последние 10 лет акции VHYD.L уступали акциям VWRD.L по среднегодовой доходности: 9.90% против 12.64% соответственно.

VHYD.L

1 день
0.23%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.22%
6 месяцев
13.67%
1 год
27.08%
3 года*
18.97%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.90%

VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
2.47%
С начала года
11.63%
6 месяцев
12.71%
1 год
28.23%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYD.L и VWRD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		11.22%27.03%9.33%11.41%-5.45%17.84%-0.31%20.75%-11.70%19.32%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.63%22.38%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.36%

Correlation

The correlation between VHYD.L and VWRD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2013 г.

0.88

The correlation between VHYD.L and VWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHYD.L и VWRD.L

Секторы
VHYD.L
VWRD.L

Финансовые услуги

28.6%
16.1%

Промышленность

12.3%
10.2%

Здравоохранение

11.2%
8.1%

Энергетика

9.4%
4.3%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.9%

Технологии

7.7%
30.2%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.1%

Коммунальные услуги

5.7%
2.9%

Сырьевые материалы

5.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.9%

Недвижимость

0.9%
1.6%

Финансовые услуги

VHYD.L
28.6%
VWRD.L
16.1%

Промышленность

VHYD.L
12.3%
VWRD.L
10.2%

Здравоохранение

VHYD.L
11.2%
VWRD.L
8.1%

Энергетика

VHYD.L
9.4%
VWRD.L
4.3%

Потребительский защитный сектор

VHYD.L
8.7%
VWRD.L
4.9%

Технологии

VHYD.L
7.7%
VWRD.L
30.2%

Потребительский циклический сектор

VHYD.L
7.0%
VWRD.L
9.1%

Коммунальные услуги

VHYD.L
5.7%
VWRD.L
2.9%

Сырьевые материалы

VHYD.L
5.1%
VWRD.L
3.6%

Коммуникационные услуги

VHYD.L
3.5%
VWRD.L
8.9%

Недвижимость

VHYD.L
0.9%
VWRD.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с VHYD.L:
VHYD.L с SCHDVHYD.L с VDIV.DEVHYD.L с JEPQVHYD.L с FUSD.LVHYD.L с WQDV.LVHYD.L с JEGP.LVHYD.L с JEPI
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY

Доходность на риск

VHYD.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYD.L
Ранг доходности на риск VHYD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYD.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYD.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYD.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYD.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYD.LVWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.30

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.40

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.24

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

13.61

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYD.L vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYD.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRD.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYD.L и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYD.LVWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.30

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.82

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VHYD.L и VWRD.L

Максимальная просадка VHYD.L за все время составила -36.60%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYD.L и VWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYD.LVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.60%

-33.83%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-8.80%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.48%

-16.25%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-26.02%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-33.83%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.78%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-4.62%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.10%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYD.L и VWRD.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что VHYD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYD.LVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.88%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

9.80%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

12.39%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

15.32%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

15.72%

-0.30%

Сравнение комиссий VHYD.L и VWRD.L

VHYD.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VWRD.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYD.L и VWRD.L

Дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VWRD.L в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.48%2.77%3.15%3.31%3.72%3.14%2.90%3.23%3.77%2.96%3.16%3.32%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VHYD.L and VWRD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.29% for VHYD.L.

VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.29% for VHYD.L and 0.22% for VWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYD.L и VWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор