PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYD.L с VHYA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYD.L с VHYA.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and VHYA.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation) are both Dividend funds from Vanguard tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYD.L returned 10.91%/yr vs 10.96%/yr for VHYA.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VHYD.L и VHYA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHYD.L показывает доходность 11.63%, а VHYA.L немного выше – 11.80%.

VHYD.L

1 день
0.78%
1 месяц
0.68%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.86%
1 год
27.04%
3 года*
18.97%
5 лет*
10.91%
10 лет*
10.74%

VHYA.L

1 день
0.70%
1 месяц
0.52%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.91%
1 год
27.10%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYD.L и VHYA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		11.63%27.03%9.32%11.43%-5.45%17.84%-0.31%7.64%
VHYA.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation		11.80%27.01%9.27%11.29%-5.35%17.77%-0.22%7.95%

Correlation

The correlation between VHYD.L and VHYA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between VHYD.L and VHYA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHYD.L и VHYA.L

Секторы
VHYD.L
VHYA.L

Финансовые услуги

28.2%
28.2%

Промышленность

12.2%
12.2%

Здравоохранение

11.1%
11.1%

Технологии

9.5%
9.5%

Энергетика

8.7%
8.7%

Потребительский защитный сектор

8.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
7.2%

Коммунальные услуги

5.3%
5.3%

Сырьевые материалы

5.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.4%

Недвижимость

0.8%
0.8%

Финансовые услуги

VHYD.L
28.2%
VHYA.L
28.2%

Промышленность

VHYD.L
12.2%
VHYA.L
12.2%

Здравоохранение

VHYD.L
11.1%
VHYA.L
11.1%

Технологии

VHYD.L
9.5%
VHYA.L
9.5%

Энергетика

VHYD.L
8.7%
VHYA.L
8.7%

Потребительский защитный сектор

VHYD.L
8.5%
VHYA.L
8.5%

Потребительский циклический сектор

VHYD.L
7.2%
VHYA.L
7.2%

Коммунальные услуги

VHYD.L
5.3%
VHYA.L
5.3%

Сырьевые материалы

VHYD.L
5.2%
VHYA.L
5.2%

Коммуникационные услуги

VHYD.L
3.4%
VHYA.L
3.4%

Недвижимость

VHYD.L
0.8%
VHYA.L
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с VHYD.L:
VHYD.L с SCHDVHYD.L с VDIV.DEVHYD.L с FUSD.LVHYD.L с JEPQVHYD.L с WQDV.LVHYD.L с JEGP.LVHYD.L с JEPI
Часто сравнивают с VHYA.L:
VHYA.L с IWDA.LVHYA.L с VOOVHYA.L с SDIP.LVHYA.L с FUSA.LVHYA.L с IUKD.LVHYA.L с FGQD.LVHYA.L с FUSD.L

Доходность на риск

VHYD.L vs. VHYA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYD.L
Ранг доходности на риск VHYD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYD.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYD.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VHYA.L
Ранг доходности на риск VHYA.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYA.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYA.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYD.L c VHYA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHYD.LVHYA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.34

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.35

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.44

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

12.34

+0.15

VHYD.L vs. VHYA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYD.L на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYA.L равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYD.L и VHYA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHYD.L и VHYA.L

Максимальная просадка VHYD.L за все время составила -36.60%, примерно равная максимальной просадке VHYA.L в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYD.L и VHYA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYD.LVHYA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.60%

-36.62%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-7.84%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.48%

-12.65%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-21.08%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.33%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.05%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.19%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYD.L и VHYA.L

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L) имеют волатильность 3.33% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYD.LVHYA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.25%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

8.60%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

11.60%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

13.76%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

16.48%

-1.21%

Сравнение комиссий VHYD.L и VHYA.L

И VHYD.L, и VHYA.L имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYD.L и VHYA.L

Дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как VHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYA.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.55%2.77%3.15%3.31%3.72%3.14%2.90%3.23%3.77%2.96%3.16%3.32%

Часто задаваемые вопросы

VHYD.L and VHYA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHYD.L and VHYA.L have the same expense ratio: 0.29% per year.

Both ETFs track FTSE All-World High Dividend Yield Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYD.L и VHYA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор