Сравнение VHYD.L с PACW.L
VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - VHYD.L tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, VHYD.L returned 27.08% vs 28.73% for PACW.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYD.L charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYD.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYD.L торгуется в USD, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHYD.L показывает доходность 11.22%, а PACW.L немного выше – 11.65%.
VHYD.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 9.90%
PACW.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHYD.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 11.22% | 19.25% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.65% | 16.91% |
Correlation
The correlation between VHYD.L and PACW.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between VHYD.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYD.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
VHYD.L
PACW.L
Сравнение VHYD.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHYD.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.45 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.17 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 13.74 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHYD.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.50 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок VHYD.L и PACW.L
Максимальная просадка VHYD.L за все время составила -36.60%, что больше максимальной просадки PACW.L в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYD.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYD.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.60% | -16.93% | -19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -9.14% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.77% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -1.97% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.11% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYD.L и PACW.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) составляет 2.97%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что VHYD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYD.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.42% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 9.17% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 11.81% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 15.33% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 15.33% | +0.09% |
Сравнение комиссий VHYD.L и PACW.L
VHYD.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYD.L и PACW.L
Дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности PACW.L в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.48% | 2.77% | 3.15% | 3.31% | 3.72% | 3.14% | 2.90% | 3.23% | 3.77% | 2.96% | 3.16% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
VHYD.L and PACW.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for VHYD.L.
VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.29% for VHYD.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYD.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор