Сравнение VERG.L с SMGB.L
VERG.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VERG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VERG.L returned 9.50%/yr vs 38.39%/yr for SMGB.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VERG.L charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности VERG.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERG.L показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 85.49%.
VERG.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
SMGB.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 23.49%
- С начала года
- 85.49%
- 6 месяцев
- 84.69%
- 1 год
- 173.74%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERG.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERG.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 6.82% | 27.17% | 1.89% | 15.33% | -7.05% | 16.27% | 2.27% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 85.49% | 38.79% | 26.31% | 66.17% | -27.49% | 44.41% | 2.28% |
Correlation
The correlation between VERG.L and SMGB.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between VERG.L and SMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VERG.L и SMGB.L
Секторы
VERG.L
SMGB.L
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
VERG.L
SMGB.L
-
Промышленность
VERG.L
SMGB.L
-
Здравоохранение
VERG.L
SMGB.L
-
Технологии
VERG.L
SMGB.L
Потребительский циклический сектор
VERG.L
SMGB.L
-
Потребительский защитный сектор
VERG.L
SMGB.L
-
Коммунальные услуги
VERG.L
SMGB.L
-
Сырьевые материалы
VERG.L
SMGB.L
-
Энергетика
VERG.L
SMGB.L
-
Коммуникационные услуги
VERG.L
SMGB.L
-
Недвижимость
VERG.L
SMGB.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERG.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
VERG.L
SMGB.L
Сравнение VERG.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERG.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.74 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 14.46 | -12.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 50.72 | -44.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERG.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 5.58 | -4.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.26 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.25 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок VERG.L и SMGB.L
Максимальная просадка VERG.L за все время составила -27.55%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERG.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERG.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.55% | -36.24% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -11.94% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.10% | -36.24% | +23.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -36.24% | +15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -2.49% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -9.75% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.41% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERG.L и SMGB.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) составляет 4.23%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что VERG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERG.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 12.41% | -8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 23.93% | -13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 30.96% | -17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 30.45% | -15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 30.19% | -13.69% |
Сравнение комиссий VERG.L и SMGB.L
VERG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERG.L и SMGB.L
Ни VERG.L, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
VERG.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VERG.L and SMGB.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VERG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VERG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for SMGB.L.
VERG.L is categorized as Europe Equities, while SMGB.L is Semiconductors. VERG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while SMGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.10% for VERG.L and 0.35% for SMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для VERG.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор