Сравнение VAGP.L с VWRD.L
VAGP.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VAGP.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGP.L returned -0.24%/yr vs 12.45%/yr for VWRD.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VAGP.L charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности VAGP.L и VWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGP.L торгуется в GBP, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGP.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 12.08%.
VAGP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
VWRD.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам VAGP.L и VWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.19% | 4.96% | 2.51% | 5.84% | -13.81% | -2.03% | 5.31% | 2.30% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.05% | 13.66% | 19.71% | 16.20% | -8.46% | 19.64% | 12.72% | 4.24% |
Correlation
The correlation between VAGP.L and VWRD.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.01 |
Over the past year, VAGP.L and VWRD.L have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGP.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск
VAGP.L
VWRD.L
Сравнение VAGP.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGP.L | VWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.47 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.27 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 16.46 | -13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGP.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.51 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.88 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.90 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок VAGP.L и VWRD.L
Максимальная просадка VAGP.L за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки VWRD.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGP.L и VWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGP.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -25.84% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -6.96% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.04% | -18.11% | +14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -18.11% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -0.43% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -3.47% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.81% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGP.L и VWRD.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что VAGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGP.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 3.68% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 9.26% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 11.85% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 14.07% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 15.29% | -10.79% |
Сравнение комиссий VAGP.L и VWRD.L
VAGP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGP.L и VWRD.L
Дивидендная доходность VAGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VWRD.L в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 3.55% | 3.50% | 3.08% | 2.37% | 1.46% | 0.86% | 1.21% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.24% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
VAGP.L and VWRD.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.
VAGP.L is categorized as Global Bonds, while VWRD.L is Global Equities. VAGP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.10% for VAGP.L and 0.22% for VWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для VAGP.L и VWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор