Сравнение VAGP.L с VUAG.L
VAGP.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VAGP.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGP.L returned -0.24%/yr vs 14.93%/yr for VUAG.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VAGP.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.
Доходность
Сравнение доходности VAGP.L и VUAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAGP.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 10.56%.
VAGP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
VUAG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAGP.L и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.19% | 4.96% | 2.51% | 5.84% | -13.81% | -2.03% | 5.31% | 2.30% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.56% | 9.36% | 27.33% | 19.67% | -8.88% | 30.97% | 201.05% | 6.24% |
Correlation
The correlation between VAGP.L and VUAG.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | -0.04 |
The correlation between VAGP.L and VUAG.L shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGP.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
VAGP.L
VUAG.L
Сравнение VAGP.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGP.L | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.51 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.08 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 14.96 | -11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGP.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.73 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 1.04 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.90 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок VAGP.L и VUAG.L
Максимальная просадка VAGP.L за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGP.L и VUAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGP.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -25.61% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -7.11% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.04% | -20.88% | +16.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -20.88% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -0.22% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -3.51% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.94% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGP.L и VUAG.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что VAGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGP.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 2.62% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 7.17% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 10.62% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 14.32% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 36.09% | -31.59% |
Сравнение комиссий VAGP.L и VUAG.L
VAGP.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGP.L и VUAG.L
Дивидендная доходность VAGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 3.55% | 3.50% | 3.08% | 2.37% | 1.46% | 0.86% | 1.21% | 0.59% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAGP.L and VUAG.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VAGP.L.
VAGP.L is categorized as Global Bonds, while VUAG.L is S&P 500. VAGP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for VAGP.L and 0.07% for VUAG.L.
Подберите оптимальное распределение для VAGP.L и VUAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор