PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V50D.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V50D.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V50D.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - V50D.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, V50D.DE returned 11.54%/yr vs 29.06%/yr for LYBK.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V50D.DE charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности V50D.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V50D.DE показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью 5.35%.

V50D.DE

1 день
0.76%
1 месяц
1.91%
С начала года
7.22%
6 месяцев
8.57%
1 год
15.78%
3 года*
15.65%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

LYBK.DE

1 день
0.92%
1 месяц
2.70%
С начала года
5.35%
6 месяцев
12.73%
1 год
39.28%
3 года*
45.91%
5 лет*
29.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V50D.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
V50D.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist		7.22%22.20%11.12%22.60%-8.93%23.50%-2.88%30.04%-14.83%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		5.35%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%17.74%-35.74%

Correlation

The correlation between V50D.DE and LYBK.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2018 г.

0.72

The correlation between V50D.DE and LYBK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с V50D.DE:
V50D.DE с PR1Z.DEV50D.DE с FEZV50D.DE с SPYV50D.DE с EL4C.DEV50D.DE с ED3F.DEV50D.DE с FLXD.DEV50D.DE с LCUK.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

V50D.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V50D.DE
Ранг доходности на риск V50D.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50D.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V50D.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V50D.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.72

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.42

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.41

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

7.56

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V50D.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V50D.DE на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа LYBK.DE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V50D.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V50D.DELYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.72

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.13

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Просадки

Сравнение просадок V50D.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка V50D.DE за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50D.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V50D.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-62.22%

+23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-17.12%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-19.90%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-34.32%

+11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.83%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-19.62%

+13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

5.47%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности V50D.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) составляет 4.93%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что V50D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V50D.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.84%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

19.19%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

23.95%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

25.45%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

28.55%

-9.61%

Сравнение комиссий V50D.DE и LYBK.DE

V50D.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V50D.DE и LYBK.DE

Дивидендная доходность V50D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как LYBK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V50D.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist		2.36%2.53%2.83%2.81%2.93%1.83%2.06%2.85%3.11%

Часто задаваемые вопросы

V50D.DE and LYBK.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V50D.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V50D.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.

V50D.DE is categorized as Europe Equities, while LYBK.DE is Financials Equities. V50D.DE tracks EURO STOXX® 50, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.07% for V50D.DE and 0.30% for LYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V50D.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор