Сравнение V3ET.DE с VVSM.DE
V3ET.DE (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) and VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - V3ET.DE is a Europe Equities fund tracking the Solactive European Equity, while VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3ET.DE returned 10.62%/yr vs 38.05%/yr for VVSM.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3ET.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for VVSM.DE.
Доходность
Сравнение доходности V3ET.DE и VVSM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3ET.DE показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 86.02%.
V3ET.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
VVSM.DE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 17.60%
- С начала года
- 86.02%
- 6 месяцев
- 84.42%
- 1 год
- 162.55%
- 3 года*
- 56.95%
- 5 лет*
- 38.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3ET.DE и VVSM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3ET.DE VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | 7.08% | 21.93% | 11.73% | 19.49% | -12.25% | 27.54% | 0.97% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 86.02% | 33.22% | 31.47% | 70.16% | -32.77% | 58.37% | 1.50% |
Correlation
The correlation between V3ET.DE and VVSM.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between V3ET.DE and VVSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3ET.DE vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск
V3ET.DE
VVSM.DE
Сравнение V3ET.DE c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3ET.DE | VVSM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.68 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 14.16 | -12.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 48.94 | -43.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3ET.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 5.17 | -4.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.21 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.24 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок V3ET.DE и VVSM.DE
Максимальная просадка V3ET.DE за все время составила -37.66%, примерно равная максимальной просадке VVSM.DE в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3ET.DE и VVSM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3ET.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.66% | -37.64% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -11.65% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.09% | -37.53% | +20.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -37.64% | +14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -2.77% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -10.22% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.38% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3ET.DE и VVSM.DE
Текущая волатильность для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) составляет 4.49%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что V3ET.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3ET.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 12.04% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 24.35% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 31.92% | -17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 31.15% | -15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 30.81% | -13.14% |
Сравнение комиссий V3ET.DE и VVSM.DE
V3ET.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VVSM.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3ET.DE и VVSM.DE
Дивидендная доходность V3ET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как VVSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3ET.DE VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | 2.69% | 2.46% | 2.73% | 2.67% | 2.96% | 2.47% | 2.35% | 3.68% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3ET.DE and VVSM.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VVSM.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VVSM.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for V3ET.DE.
V3ET.DE is categorized as Europe Equities, while VVSM.DE is Semiconductors. V3ET.DE tracks Solactive European Equity, while VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Their fees differ too: 0.40% for V3ET.DE and 0.35% for VVSM.DE.
Подберите оптимальное распределение для V3ET.DE и VVSM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор