PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AM.L с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AM.L с VWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3AM.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds from Vanguard - V3AM.L tracks the MSCI ACWI NR USD while VWRD.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AM.L returned 11.49%/yr vs 12.45%/yr for VWRD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. V3AM.L charges 0.24%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности V3AM.L и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AM.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3AM.L торгуется в GBP, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: V3AM.L показывает доходность 12.15%, а VWRD.L немного ниже – 12.08%.

V3AM.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.56%
С начала года
12.15%
6 месяцев
12.06%
1 год
30.04%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
5.24%
С начала года
12.08%
6 месяцев
12.23%
1 год
29.86%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.45%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AM.L и VWRD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AM.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		12.15%12.40%19.59%18.06%-13.39%17.05%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.05%13.66%19.71%16.20%-8.46%16.54%

Correlation

The correlation between V3AM.L and VWRD.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.90

The correlation between V3AM.L and VWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов V3AM.L и VWRD.L

Секторы
V3AM.L
VWRD.L

Технологии

33.9%
30.2%

Финансовые услуги

17.7%
16.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.1%

Коммуникационные услуги

10.0%
8.9%

Здравоохранение

9.7%
8.1%

Промышленность

6.4%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Сырьевые материалы

3.4%
3.6%

Недвижимость

3.0%
1.6%

Коммунальные услуги

0.4%
2.9%

Энергетика

0.0%
4.3%

Технологии

V3AM.L
33.9%
VWRD.L
30.2%

Финансовые услуги

V3AM.L
17.7%
VWRD.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

V3AM.L
11.2%
VWRD.L
9.1%

Коммуникационные услуги

V3AM.L
10.0%
VWRD.L
8.9%

Здравоохранение

V3AM.L
9.7%
VWRD.L
8.1%

Промышленность

V3AM.L
6.4%
VWRD.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

V3AM.L
4.4%
VWRD.L
4.9%

Сырьевые материалы

V3AM.L
3.4%
VWRD.L
3.6%

Недвижимость

V3AM.L
3.0%
VWRD.L
1.6%

Коммунальные услуги

V3AM.L
0.4%
VWRD.L
2.9%

Энергетика

V3AM.L
0.0%
VWRD.L
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с V3AM.L:
V3AM.L с V3AB.LV3AM.L с VWRL.LV3AM.L с VWRA.LV3AM.L с VGWL.DEV3AM.L с XESW.LV3AM.L с XZSP.DEV3AM.L с SUUS.L
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY

Доходность на риск

V3AM.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AM.L
Ранг доходности на риск V3AM.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AM.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AM.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AM.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AM.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AM.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AM.LVWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.51

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.46

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

4.27

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

16.46

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AM.L vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AM.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRD.L равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AM.L и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AM.LVWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.90

-0.02

Просадки

Сравнение просадок V3AM.L и VWRD.L

Максимальная просадка V3AM.L за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки VWRD.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AM.L и VWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AM.LVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-25.84%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-6.96%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-18.11%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-18.11%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.43%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.47%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.81%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AM.L и VWRD.L

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AM.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеют волатильность 3.51% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AM.LVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.68%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

9.26%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

11.85%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

14.07%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

15.29%

-1.70%

Сравнение комиссий V3AM.L и VWRD.L

V3AM.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AM.L и VWRD.L

Дивидендная доходность V3AM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VWRD.L в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V3AM.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		1.09%1.23%1.28%1.45%1.70%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

V3AM.L and VWRD.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.24% for V3AM.L.

V3AM.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.24% for V3AM.L and 0.22% for VWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AM.L и VWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор