PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AM.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AM.L с VUAG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3AM.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - V3AM.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AM.L returned 11.49%/yr vs 14.93%/yr for VUAG.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. V3AM.L charges 0.24%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.

Доходность

Сравнение доходности V3AM.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3AM.L показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью 10.56%.

V3AM.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.56%
С начала года
12.15%
6 месяцев
12.06%
1 год
30.04%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

VUAG.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.56%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.04%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AM.L и VUAG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AM.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		12.15%12.40%19.59%18.06%-13.39%17.05%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		10.56%9.36%27.33%19.67%-8.88%25.95%

Correlation

The correlation between V3AM.L and VUAG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between V3AM.L and VUAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов V3AM.L и VUAG.L

Секторы
V3AM.L
VUAG.L

Технологии

33.9%
35.7%

Финансовые услуги

17.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.2%

Коммуникационные услуги

10.0%
11.3%

Здравоохранение

9.7%
8.5%

Промышленность

6.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Недвижимость

3.0%
1.9%

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Энергетика

0.0%
3.5%

Технологии

V3AM.L
33.9%
VUAG.L
35.7%

Финансовые услуги

V3AM.L
17.7%
VUAG.L
11.6%

Потребительский циклический сектор

V3AM.L
11.2%
VUAG.L
10.2%

Коммуникационные услуги

V3AM.L
10.0%
VUAG.L
11.3%

Здравоохранение

V3AM.L
9.7%
VUAG.L
8.5%

Промышленность

V3AM.L
6.4%
VUAG.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

V3AM.L
4.4%
VUAG.L
4.9%

Сырьевые материалы

V3AM.L
3.4%
VUAG.L
1.8%

Недвижимость

V3AM.L
3.0%
VUAG.L
1.9%

Коммунальные услуги

V3AM.L
0.4%
VUAG.L
2.4%

Энергетика

V3AM.L
0.0%
VUAG.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с V3AM.L:
V3AM.L с V3AB.LV3AM.L с VWRL.LV3AM.L с VWRA.LV3AM.L с VGWL.DEV3AM.L с XESW.LV3AM.L с XZSP.DEV3AM.L с SUUS.L
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L

Доходность на риск

V3AM.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AM.L
Ранг доходности на риск V3AM.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AM.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AM.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AM.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AM.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AM.LVUAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.73

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.66

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

4.08

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

14.96

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AM.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AM.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAG.L равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AM.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AM.LVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.04

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.90

-0.01

Просадки

Сравнение просадок V3AM.L и VUAG.L

Максимальная просадка V3AM.L за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AM.L и VUAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AM.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-25.61%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-7.11%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-20.88%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-20.88%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.22%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.51%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.94%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AM.L и VUAG.L

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AM.L) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что V3AM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AM.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.62%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

7.17%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

10.62%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

14.32%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

36.09%

-22.50%

Сравнение комиссий V3AM.L и VUAG.L

V3AM.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AM.L и VUAG.L

Дивидендная доходность V3AM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
V3AM.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		1.09%1.23%1.28%1.45%1.70%0.92%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, V3AM.L and VUAG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for V3AM.L.

V3AM.L is categorized as Global Equities, while VUAG.L is S&P 500. V3AM.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.24% for V3AM.L and 0.07% for VUAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AM.L и VUAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор