PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AB.L с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AB.L с VWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3AB.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds from Vanguard - V3AB.L tracks the MSCI ACWI NR USD while VWRD.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AB.L returned 11.91%/yr vs 12.44%/yr for VWRD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. V3AB.L charges 0.24%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности V3AB.L и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3AB.L торгуется в GBP, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: V3AB.L показывает доходность 12.14%, а VWRD.L немного ниже – 12.05%.

V3AB.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.52%
С начала года
12.14%
6 месяцев
12.02%
1 год
29.99%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

VWRD.L

1 день
-0.13%
1 месяц
3.76%
С начала года
12.05%
6 месяцев
11.93%
1 год
29.66%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.44%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AB.L и VWRD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		12.14%12.22%19.77%17.95%-11.67%17.38%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.05%13.66%19.71%16.20%-8.46%16.54%

Correlation

The correlation between V3AB.L and VWRD.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.90

The correlation between V3AB.L and VWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов V3AB.L и VWRD.L

Секторы
V3AB.L
VWRD.L

Технологии

33.9%
30.2%

Финансовые услуги

17.7%
16.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.1%

Коммуникационные услуги

10.0%
8.9%

Здравоохранение

9.7%
8.1%

Промышленность

6.4%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Сырьевые материалы

3.4%
3.6%

Недвижимость

3.0%
1.6%

Коммунальные услуги

0.4%
2.9%

Энергетика

0.0%
4.3%

Технологии

V3AB.L
33.9%
VWRD.L
30.2%

Финансовые услуги

V3AB.L
17.7%
VWRD.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

V3AB.L
11.2%
VWRD.L
9.1%

Коммуникационные услуги

V3AB.L
10.0%
VWRD.L
8.9%

Здравоохранение

V3AB.L
9.7%
VWRD.L
8.1%

Промышленность

V3AB.L
6.4%
VWRD.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

V3AB.L
4.4%
VWRD.L
4.9%

Сырьевые материалы

V3AB.L
3.4%
VWRD.L
3.6%

Недвижимость

V3AB.L
3.0%
VWRD.L
1.6%

Коммунальные услуги

V3AB.L
0.4%
VWRD.L
2.9%

Энергетика

V3AB.L
0.0%
VWRD.L
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с V3AB.L:
V3AB.L с VWRP.LV3AB.L с VWRL.ASV3AB.L с V3AM.LV3AB.L с VUAG.LV3AB.L с SSAC.LV3AB.L с ESGG.LV3AB.L с VUSA.L
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY

Доходность на риск

V3AB.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AB.L
Ранг доходности на риск V3AB.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AB.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AB.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AB.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AB.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AB.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AB.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AB.LVWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.50

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.46

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

4.26

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

16.44

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AB.L vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AB.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRD.L равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AB.L и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AB.LVWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.90

+0.01

Просадки

Сравнение просадок V3AB.L и VWRD.L

Максимальная просадка V3AB.L за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки VWRD.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AB.L и VWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AB.LVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-25.84%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-6.96%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-18.11%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-18.11%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.46%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-3.47%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.81%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AB.L и VWRD.L

Текущая волатильность для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что V3AB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AB.LVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.69%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

9.26%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

11.85%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

14.07%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

15.29%

-1.62%

Сравнение комиссий V3AB.L и VWRD.L

V3AB.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AB.L и VWRD.L

V3AB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

V3AB.L and VWRD.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.24% for V3AB.L.

V3AB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.24% for V3AB.L and 0.22% for VWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AB.L и VWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор