PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AB.L с VUSD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AB.L с VUSD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3AB.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and VUSD.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - V3AB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VUSD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AB.L returned 11.91%/yr vs 14.94%/yr for VUSD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. V3AB.L charges 0.24%/yr vs 0.07%/yr for VUSD.L.

Доходность

Сравнение доходности V3AB.L и VUSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3AB.L торгуется в GBP, в то время как VUSD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3AB.L показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у VUSD.L с доходностью 10.79%.

V3AB.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.52%
С начала года
12.14%
6 месяцев
12.02%
1 год
29.99%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

VUSD.L

1 день
0.02%
1 месяц
5.47%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.36%
1 год
29.09%
3 года*
19.10%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AB.L и VUSD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		12.14%12.22%19.77%17.95%-11.67%17.38%
VUSD.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.75%9.01%27.44%20.44%-9.07%25.60%

Correlation

The correlation between V3AB.L and VUSD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.88

The correlation between V3AB.L and VUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов V3AB.L и VUSD.L

Секторы
V3AB.L
VUSD.L

Технологии

33.9%
35.7%

Финансовые услуги

17.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.2%

Коммуникационные услуги

10.0%
11.3%

Здравоохранение

9.7%
8.5%

Промышленность

6.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Недвижимость

3.0%
1.9%

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Энергетика

0.0%
3.5%

Технологии

V3AB.L
33.9%
VUSD.L
35.7%

Финансовые услуги

V3AB.L
17.7%
VUSD.L
11.6%

Потребительский циклический сектор

V3AB.L
11.2%
VUSD.L
10.2%

Коммуникационные услуги

V3AB.L
10.0%
VUSD.L
11.3%

Здравоохранение

V3AB.L
9.7%
VUSD.L
8.5%

Промышленность

V3AB.L
6.4%
VUSD.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

V3AB.L
4.4%
VUSD.L
4.9%

Сырьевые материалы

V3AB.L
3.4%
VUSD.L
1.8%

Недвижимость

V3AB.L
3.0%
VUSD.L
1.9%

Коммунальные услуги

V3AB.L
0.4%
VUSD.L
2.4%

Энергетика

V3AB.L
0.0%
VUSD.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с V3AB.L:
V3AB.L с VWRP.LV3AB.L с VWRL.ASV3AB.L с V3AM.LV3AB.L с VUAG.LV3AB.L с SSAC.LV3AB.L с ESGG.LV3AB.L с VUSA.L
Часто сравнивают с VUSD.L:
VUSD.L с VOOVUSD.L с CSPX.ASVUSD.L с VUAA.LVUSD.L с VWRL.ASVUSD.L с SPYVUSD.L с TMFCVUSD.L с IVV

Доходность на риск

V3AB.L vs. VUSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AB.L
Ранг доходности на риск V3AB.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AB.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AB.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AB.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AB.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AB.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VUSD.L
Ранг доходности на риск VUSD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSD.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AB.L c VUSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AB.LVUSD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.42

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.28

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

4.00

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

13.60

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AB.L vs. VUSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AB.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSD.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AB.L и VUSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AB.LVUSD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.97

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.03

-0.12

Просадки

Сравнение просадок V3AB.L и VUSD.L

Максимальная просадка V3AB.L за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки VUSD.L в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AB.L и VUSD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AB.LVUSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-26.02%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-7.25%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-21.18%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-21.18%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.18%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-3.28%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.13%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AB.L и VUSD.L

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) имеют волатильность 3.38% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AB.LVUSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.43%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

8.63%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

11.97%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

15.43%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

16.45%

-2.78%

Сравнение комиссий V3AB.L и VUSD.L

V3AB.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VUSD.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AB.L и VUSD.L

V3AB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSD.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.86%0.94%1.03%1.22%1.43%1.06%1.34%1.45%1.78%1.54%1.72%1.78%

Часто задаваемые вопросы

V3AB.L and VUSD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSD.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSD.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for V3AB.L.

V3AB.L is categorized as Global Equities, while VUSD.L is S&P 500. V3AB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VUSD.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.24% for V3AB.L and 0.07% for VUSD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AB.L и VUSD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор