PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AB.L с LSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AB.L с LSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3AB.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and LSPX.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) are both exchange-traded funds - V3AB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while LSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AB.L returned 11.91%/yr vs 15.13%/yr for LSPX.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. V3AB.L charges 0.24%/yr vs 0.09%/yr for LSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности V3AB.L и LSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3AB.L торгуется в GBP, в то время как LSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LSPX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3AB.L показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у LSPX.L с доходностью 10.61%.

V3AB.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.52%
С начала года
12.14%
6 месяцев
12.02%
1 год
29.99%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

LSPX.L

1 день
-0.03%
1 месяц
5.53%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.54%
1 год
29.34%
3 года*
19.22%
5 лет*
15.13%
10 лет*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AB.L и LSPX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		12.14%12.22%19.77%17.95%-11.67%17.38%
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.61%9.48%27.64%20.51%-9.65%26.76%

Correlation

The correlation between V3AB.L and LSPX.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.91

The correlation between V3AB.L and LSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов V3AB.L и LSPX.L

Секторы
V3AB.L
LSPX.L

Технологии

33.9%
35.6%

Финансовые услуги

17.7%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.0%
11.2%

Здравоохранение

9.7%
8.5%

Промышленность

6.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Недвижимость

3.0%
1.9%

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Энергетика

0.0%
3.5%

Технологии

V3AB.L
33.9%
LSPX.L
35.6%

Финансовые услуги

V3AB.L
17.7%
LSPX.L
11.8%

Потребительский циклический сектор

V3AB.L
11.2%
LSPX.L
10.1%

Коммуникационные услуги

V3AB.L
10.0%
LSPX.L
11.2%

Здравоохранение

V3AB.L
9.7%
LSPX.L
8.5%

Промышленность

V3AB.L
6.4%
LSPX.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

V3AB.L
4.4%
LSPX.L
4.9%

Сырьевые материалы

V3AB.L
3.4%
LSPX.L
1.8%

Недвижимость

V3AB.L
3.0%
LSPX.L
1.9%

Коммунальные услуги

V3AB.L
0.4%
LSPX.L
2.4%

Энергетика

V3AB.L
0.0%
LSPX.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

Часто сравнивают с V3AB.L:
V3AB.L с VWRP.LV3AB.L с VWRL.ASV3AB.L с V3AM.LV3AB.L с VUAG.LV3AB.L с SSAC.LV3AB.L с ESGG.LV3AB.L с VUSA.L
Часто сравнивают с LSPX.L:
LSPX.L с VUAG.LLSPX.L с CSP1.LLSPX.L с XSTC.LLSPX.L с SPYLSPX.L с SPXP.LLSPX.L с VOOLSPX.L с VERG.L

Доходность на риск

V3AB.L vs. LSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AB.L
Ранг доходности на риск V3AB.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AB.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AB.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AB.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AB.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AB.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LSPX.L
Ранг доходности на риск LSPX.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AB.L c LSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AB.LLSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.80

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.72

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

4.06

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

14.65

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AB.L vs. LSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AB.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSPX.L равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AB.L и LSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AB.LLSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.09

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.30

-0.38

Просадки

Сравнение просадок V3AB.L и LSPX.L

Максимальная просадка V3AB.L за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки LSPX.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AB.L и LSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AB.LLSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-25.47%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-7.22%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-21.10%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-21.10%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.24%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-3.29%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.00%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AB.L и LSPX.L

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что V3AB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AB.LLSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.58%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

7.13%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

10.50%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

14.53%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

17.05%

-3.38%

Сравнение комиссий V3AB.L и LSPX.L

V3AB.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии LSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AB.L и LSPX.L

V3AB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.91%1.00%1.27%1.02%2.06%1.10%1.53%1.70%1.97%1.72%1.87%1.96%
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, V3AB.L and LSPX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for V3AB.L.

V3AB.L is categorized as Global Equities, while LSPX.L is S&P 500. V3AB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while LSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.24% for V3AB.L and 0.09% for LSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AB.L и LSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор