PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URB.TO с FFN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение URB.TO с FFN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URB.TO (Urbana Corporation) and FFN.TO (North American Financial 15 Split Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, URB.TO returned 19.05%/yr vs 18.18%/yr for FFN.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URB.TO и FFN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Urbana Corporation (URB.TO) и North American Financial 15 Split Corp. (FFN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URB.TO показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у FFN.TO с доходностью 8.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URB.TO имеют среднегодовую доходность 19.05%, а акции FFN.TO немного отстают с 18.18%.

URB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.65%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
8.58%
1 год
47.67%
3 года*
35.02%
5 лет*
24.98%
10 лет*
19.05%

FFN.TO

1 день
1.86%
1 месяц
8.81%
С начала года
8.26%
6 месяцев
23.29%
1 год
75.67%
3 года*
60.52%
5 лет*
21.11%
10 лет*
18.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URB.TO и FFN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URB.TO
Urbana Corporation		-3.28%71.25%25.08%14.21%18.74%31.08%4.05%18.08%-27.20%23.60%
FFN.TO
North American Financial 15 Split Corp.		8.26%67.71%93.70%8.74%-38.50%119.88%-38.82%66.25%-42.19%9.18%

Correlation

The correlation between URB.TO and FFN.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2004 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URB.TO:

CA$383.32M

FFN.TO:

CA$615.42M

EPS

URB.TO:

CA$2.36

FFN.TO:

CA$7.22

Коэффициент P/E

URB.TO:

3.93

FFN.TO:

1.37

Коэффициент PEG

URB.TO:

0.07

FFN.TO:

0.05

Коэффициент P/S

URB.TO:

6.37

FFN.TO:

1.32

Коэффициент P/B

URB.TO:

0.70

FFN.TO:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

URB.TO:

CA$60.16M

FFN.TO:

CA$465.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

URB.TO:

CA$52.98M

FFN.TO:

CA$375.35M

EBITDA (12 мес.)

URB.TO:

CA$110.36M

FFN.TO:

CA$196.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Urbana Corporation

North American Financial 15 Split Corp.

Часто сравнивают с URB.TO:
URB.TO с TQQQURB.TO с TIH.TOURB.TO с POW.TOURB.TO с BN.TOURB.TO с SJ.TOURB.TO с BAM.TOURB.TO с 0011.HK
Часто сравнивают с FFN.TO:
FFN.TO с FTN.TOFFN.TO с DFN.TOFFN.TO с DF.TOFFN.TO с DGS.TOFFN.TO с XEQT.TOFFN.TO с ENSFFN.TO с bk.TO

Доходность на риск

URB.TO vs. FFN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URB.TO
Ранг доходности на риск URB.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URB.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URB.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URB.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URB.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URB.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFN.TO
Ранг доходности на риск FFN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFN.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFN.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFN.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URB.TO c FFN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urbana Corporation (URB.TO) и North American Financial 15 Split Corp. (FFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URB.TOFFN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.43

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.83

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.66

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.61

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

14.20

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URB.TO vs. FFN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URB.TO на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа FFN.TO равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URB.TO и FFN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URB.TOFFN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.43

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.00

+0.36

Просадки

Сравнение просадок URB.TO и FFN.TO

Максимальная просадка URB.TO за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке FFN.TO в -88.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URB.TO и FFN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URB.TOFFN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-88.78%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-21.05%

+7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-43.09%

+28.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.77%

-64.95%

+50.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.07%

-66.99%

+11.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

0.00%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.32%

-25.88%

-15.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

5.35%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности URB.TO и FFN.TO

Urbana Corporation (URB.TO) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с North American Financial 15 Split Corp. (FFN.TO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что URB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URB.TOFFN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

3.60%

+6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

20.20%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.35%

22.19%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.71%

35.63%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.49%

41.10%

-8.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URB.TO и FFN.TO

Дивидендная доходность URB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FFN.TO в 13.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFN.TO
North American Financial 15 Split Corp.		13.77%14.01%17.88%5.12%13.39%18.23%6.63%17.84%24.94%13.79%7.69%14.23%
URB.TO
Urbana Corporation		1.51%1.34%2.07%2.32%2.35%2.44%2.76%2.44%4.00%2.83%1.69%2.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URB.TO и FFN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Urbana Corporation и North American Financial 15 Split Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
6.09M
15.83M
(URB.TO) Общая выручка
(FFN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

URB.TO and FFN.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URB.TO и FFN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор