PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMR.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMR.DE с PR1Z.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMR.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - UIMR.DE tracks the MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMR.DE returned 7.07%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UIMR.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMR.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMR.DE показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.

UIMR.DE

1 день
0.40%
1 месяц
3.90%
С начала года
7.06%
6 месяцев
8.72%
1 год
9.97%
3 года*
12.58%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.02%

PR1Z.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.94%
1 год
18.70%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMR.DE и PR1Z.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UIMR.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis		7.06%14.40%12.70%12.99%-15.85%21.22%-0.84%24.20%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		9.20%24.78%9.45%19.43%-12.46%27.38%-4.61%22.45%

Correlation

The correlation between UIMR.DE and PR1Z.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.91

The correlation between UIMR.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с UIMR.DE:
UIMR.DE с LYPE.DEUIMR.DE с XDEP.DEUIMR.DE с IBCJ.DEUIMR.DE с LCUK.DEUIMR.DE с EL4C.DEUIMR.DE с SELD.DEUIMR.DE с UIQ4.DE
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

UIMR.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMR.DE
Ранг доходности на риск UIMR.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMR.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMR.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMR.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMR.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMR.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMR.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMR.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.30

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.97

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.84

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

6.79

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMR.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMR.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа PR1Z.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMR.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMR.DEPR1Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.30

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.65

0.00

Просадки

Сравнение просадок UIMR.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка UIMR.DE за все время составила -37.55%, примерно равная максимальной просадке PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMR.DE и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMR.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.55%

-39.52%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-10.29%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-15.66%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-24.19%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.41%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-5.61%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.79%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMR.DE и PR1Z.DE

UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) имеют волатильность 4.46% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMR.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.59%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.98%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

14.52%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.26%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.63%

-1.69%

Сравнение комиссий UIMR.DE и PR1Z.DE

UIMR.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMR.DE и PR1Z.DE

Дивидендная доходность UIMR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности PR1Z.DE в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.31%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMR.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis		1.57%1.86%1.91%2.26%2.80%2.10%1.69%2.61%3.34%2.69%3.34%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UIMR.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for UIMR.DE.

UIMR.DE tracks MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for UIMR.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMR.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор