Сравнение UIMR.DE с CEMT.DE
UIMR.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UIMR.DE tracks the MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMR.DE returned 9.02%/yr vs 6.44%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UIMR.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMR.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции UIMR.DE превзошли акции CEMT.DE по среднегодовой доходности: 9.02% против 6.44% соответственно.
UIMR.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 9.02%
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам UIMR.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMR.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis | 7.06% | 14.40% | 12.70% | 12.99% | -15.85% | 21.22% | -0.84% | 31.79% | -8.67% | 14.91% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
Correlation
The correlation between UIMR.DE and CEMT.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between UIMR.DE and CEMT.DE has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMR.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
UIMR.DE
CEMT.DE
Сравнение UIMR.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIMR.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 4.03 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIMR.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.37 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок UIMR.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка UIMR.DE за все время составила -37.55%, примерно равная максимальной просадке CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMR.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMR.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.55% | -37.66% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -4.26% | -6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | -14.36% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -29.23% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.55% | -37.66% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.39% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -7.08% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 1.16% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMR.DE и CEMT.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UIMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMR.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 0.00% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 0.00% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 6.11% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 14.61% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.11% | +0.83% |
Сравнение комиссий UIMR.DE и CEMT.DE
UIMR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEMT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMR.DE и CEMT.DE
Дивидендная доходность UIMR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMR.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis | 1.57% | 1.86% | 1.91% | 2.26% | 2.80% | 2.10% | 1.69% | 2.61% | 3.34% | 2.69% | 3.34% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
UIMR.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
UIMR.DE tracks MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.20% for UIMR.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMR.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор