PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFSD.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFSD.L с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFSD.L (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UFSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFSD.L returned 11.72%/yr vs 24.18%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UFSD.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности UFSD.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFSD.L показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.04%.

UFSD.L

1 день
-0.16%
1 месяц
5.86%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.95%
3 года*
21.46%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
10.65%
С начала года
23.04%
6 месяцев
22.40%
1 год
50.55%
3 года*
34.42%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFSD.L и IUIT.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UFSD.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)		11.83%18.04%22.38%17.71%-16.20%25.12%10.42%25.31%-10.95%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.04%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.90%-6.78%

Correlation

The correlation between UFSD.L and IUIT.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.82

The correlation between UFSD.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFSD.L и IUIT.L

Секторы
UFSD.L
IUIT.L

Технологии

39.6%
99.6%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Промышленность

5.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Энергетика

3.8%
0.1%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Недвижимость

1.3%

-

Технологии

UFSD.L
39.6%
IUIT.L
99.6%

Финансовые услуги

UFSD.L
11.8%
IUIT.L

-

Коммуникационные услуги

UFSD.L
11.0%
IUIT.L

-

Потребительский циклический сектор

UFSD.L
10.7%
IUIT.L

-

Здравоохранение

UFSD.L
8.7%
IUIT.L

-

Промышленность

UFSD.L
5.0%
IUIT.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

UFSD.L
4.2%
IUIT.L

-

Энергетика

UFSD.L
3.8%
IUIT.L
0.1%

Коммунальные услуги

UFSD.L
2.2%
IUIT.L

-

Сырьевые материалы

UFSD.L
1.5%
IUIT.L

-

Недвижимость

UFSD.L
1.3%
IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с UFSD.L:
UFSD.L с VTIUFSD.L с VOOUFSD.L с CSP1.LUFSD.L с FEXU.LUFSD.L с SWDA.LUFSD.L с BBSU.LUFSD.L с CAPU.L
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

UFSD.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFSD.L
Ранг доходности на риск UFSD.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFSD.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFSD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFSD.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFSD.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFSD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFSD.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFSD.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.55

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.36

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.03

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

8.99

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFSD.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFSD.L на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFSD.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFSD.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.02

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.16

-0.51

Просадки

Сравнение просадок UFSD.L и IUIT.L

Максимальная просадка UFSD.L за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFSD.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFSD.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-33.46%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-17.03%

+9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-26.40%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-33.46%

+10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-3.14%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-6.02%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

5.76%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UFSD.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) составляет 3.36%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что UFSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFSD.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

7.49%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

15.53%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

20.28%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

23.61%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

22.47%

-4.88%

Сравнение комиссий UFSD.L и IUIT.L

UFSD.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFSD.L и IUIT.L

Дивидендная доходность UFSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFSD.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)		0.80%0.89%0.86%1.12%1.51%0.75%1.11%1.41%1.23%

Часто задаваемые вопросы

UFSD.L and IUIT.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for UFSD.L.

UFSD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IUIT.L is Technology Equities. UFSD.L tracks Russell 1000 TR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.35% for UFSD.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFSD.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор