PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFSD.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFSD.L с ISAC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFSD.L (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UFSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFSD.L returned 11.72%/yr vs 11.38%/yr for ISAC.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UFSD.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.

Доходность

Сравнение доходности UFSD.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UFSD.L показывает доходность 11.83%, а ISAC.L немного ниже – 11.54%.

UFSD.L

1 день
-0.16%
1 месяц
5.86%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.95%
3 года*
21.46%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

ISAC.L

1 день
-0.10%
1 месяц
2.51%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.71%
1 год
28.36%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFSD.L и ISAC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UFSD.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)		11.83%18.04%22.38%17.71%-16.20%25.12%10.42%25.31%-10.95%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		11.54%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-10.86%

Correlation

The correlation between UFSD.L and ISAC.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.92

The correlation between UFSD.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFSD.L и ISAC.L

Секторы
UFSD.L
ISAC.L

Технологии

39.6%
33.9%

Финансовые услуги

11.8%
17.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.5%

Здравоохранение

8.7%
7.8%

Промышленность

5.0%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.4%

Энергетика

3.8%
3.6%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Сырьевые материалы

1.5%
2.9%

Недвижимость

1.3%
1.2%

Технологии

UFSD.L
39.6%
ISAC.L
33.9%

Финансовые услуги

UFSD.L
11.8%
ISAC.L
17.3%

Коммуникационные услуги

UFSD.L
11.0%
ISAC.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

UFSD.L
10.7%
ISAC.L
8.5%

Здравоохранение

UFSD.L
8.7%
ISAC.L
7.8%

Промышленность

UFSD.L
5.0%
ISAC.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

UFSD.L
4.2%
ISAC.L
4.4%

Энергетика

UFSD.L
3.8%
ISAC.L
3.6%

Коммунальные услуги

UFSD.L
2.2%
ISAC.L
2.2%

Сырьевые материалы

UFSD.L
1.5%
ISAC.L
2.9%

Недвижимость

UFSD.L
1.3%
ISAC.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UFSD.L:
UFSD.L с VTIUFSD.L с VOOUFSD.L с CSP1.LUFSD.L с FEXU.LUFSD.L с SWDA.LUFSD.L с BBSU.LUFSD.L с EIMI.L
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L

Доходность на риск

UFSD.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFSD.L
Ранг доходности на риск UFSD.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFSD.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFSD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFSD.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFSD.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFSD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFSD.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFSD.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.31

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.42

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.27

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

13.72

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFSD.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFSD.L на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFSD.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFSD.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.75

-0.10

Просадки

Сравнение просадок UFSD.L и ISAC.L

Максимальная просадка UFSD.L за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFSD.L и ISAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFSD.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-33.82%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-8.77%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-16.56%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-26.07%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.72%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.69%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.10%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UFSD.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) составляет 3.36%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что UFSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFSD.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.84%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

9.77%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

12.40%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.57%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

15.95%

+1.64%

Сравнение комиссий UFSD.L и ISAC.L

UFSD.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFSD.L и ISAC.L

Дивидендная доходность UFSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFSD.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)		0.80%0.89%0.86%1.12%1.51%0.75%1.11%1.41%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UFSD.L and ISAC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for UFSD.L.

UFSD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while ISAC.L is Global Equities. UFSD.L tracks Russell 1000 TR USD, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.35% for UFSD.L and 0.20% for ISAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFSD.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор