PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCLU.DE с BNXG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCLU.DE с BNXG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCLU.DE (Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist) and BNXG.DE (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - UCLU.DE is a CLO fund actively managed by Invesco, while BNXG.DE is a Technology Equities fund tracking the CoinShares Blockchain Global Equity. UCLU.DE is actively managed, while BNXG.DE is passively managed. Over the past year, UCLU.DE returned 2.80% vs 54.31% for BNXG.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. UCLU.DE charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for BNXG.DE.

Доходность

Сравнение доходности UCLU.DE и BNXG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCLU.DE показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у BNXG.DE с доходностью 25.60%.

UCLU.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
1.53%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.16%
1 год
2.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNXG.DE

1 день
-2.38%
1 месяц
4.50%
С начала года
25.60%
6 месяцев
18.37%
1 год
54.31%
3 года*
42.07%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCLU.DE и BNXG.DE

2026 (YTD)2025
UCLU.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist		3.20%-8.06%
BNXG.DE
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		25.60%19.90%

Correlation

The correlation between UCLU.DE and BNXG.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с UCLU.DE:
UCLU.DE с JAAE.DEUCLU.DE с EAAA.DEUCLU.DE с JCL0.DEUCLU.DE с SPPC.DEUCLU.DE с CLOA.DEUCLU.DE с JCLD.DEUCLU.DE с CLOD.DE
Часто сравнивают с BNXG.DE:
BNXG.DE с BTC-USDBNXG.DE с BLOKBNXG.DE с SXR8.DEBNXG.DE с BTCE.DEBNXG.DE с IWDA.LBNXG.DE с QDVE.DEBNXG.DE с EVVTY

Доходность на риск

UCLU.DE vs. BNXG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCLU.DE
Ранг доходности на риск UCLU.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCLU.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCLU.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCLU.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCLU.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCLU.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BNXG.DE
Ранг доходности на риск BNXG.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNXG.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNXG.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNXG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNXG.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNXG.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCLU.DE c BNXG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCLU.DEBNXG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.43

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.02

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.92

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

3.89

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCLU.DE vs. BNXG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCLU.DE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа BNXG.DE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCLU.DE и BNXG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCLU.DEBNXG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.43

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.66

-1.22

Просадки

Сравнение просадок UCLU.DE и BNXG.DE

Максимальная просадка UCLU.DE за все время составила -10.54%, что меньше максимальной просадки BNXG.DE в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLU.DE и BNXG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCLU.DEBNXG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.54%

-57.23%

+46.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-29.72%

+26.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-4.77%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-21.04%

+13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

14.69%

-13.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UCLU.DE и BNXG.DE

Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) составляет 1.47%, в то время как у Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что UCLU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNXG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCLU.DEBNXG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

9.95%

-8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

25.00%

-20.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

39.88%

-33.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

36.22%

-29.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

35.37%

-28.27%

Сравнение комиссий UCLU.DE и BNXG.DE

UCLU.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNXG.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCLU.DE и BNXG.DE

Дивидендная доходность UCLU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как BNXG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BNXG.DE
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		0.00%0.00%
UCLU.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist		4.50%3.52%

Часто задаваемые вопросы

UCLU.DE and BNXG.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UCLU.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UCLU.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BNXG.DE.

UCLU.DE is categorized as CLO, while BNXG.DE is Technology Equities. Their fees differ too: 0.25% for UCLU.DE and 0.65% for BNXG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCLU.DE и BNXG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор