PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCLU.DE с 6PSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCLU.DE с 6PSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCLU.DE (Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist) and 6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - UCLU.DE is a CLO fund actively managed by Invesco, while 6PSE.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA. UCLU.DE is actively managed, while 6PSE.DE is passively managed. Over the past year, UCLU.DE returned 2.80% vs 25.24% for 6PSE.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. UCLU.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for 6PSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности UCLU.DE и 6PSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCLU.DE показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у 6PSE.DE с доходностью 11.33%.

UCLU.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
1.53%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.16%
1 год
2.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

6PSE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
4.51%
С начала года
11.33%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.24%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCLU.DE и 6PSE.DE

2026 (YTD)2025
UCLU.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist		3.20%-8.06%
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		11.33%1.39%

Correlation

The correlation between UCLU.DE and 6PSE.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с UCLU.DE:
UCLU.DE с JAAE.DEUCLU.DE с EAAA.DEUCLU.DE с JCL0.DEUCLU.DE с SPPC.DEUCLU.DE с CLOA.DEUCLU.DE с JCLD.DEUCLU.DE с CLOD.DE
Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с SADU.DE6PSE.DE с DJAM.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с ACU2.DE

Доходность на риск

UCLU.DE vs. 6PSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCLU.DE
Ранг доходности на риск UCLU.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCLU.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCLU.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCLU.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCLU.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCLU.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCLU.DE c 6PSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCLU.DE6PSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.15

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.94

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

3.44

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

11.99

-10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCLU.DE vs. 6PSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCLU.DE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа 6PSE.DE равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCLU.DE и 6PSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCLU.DE6PSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.15

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.93

-1.49

Просадки

Сравнение просадок UCLU.DE и 6PSE.DE

Максимальная просадка UCLU.DE за все время составила -10.54%, что меньше максимальной просадки 6PSE.DE в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLU.DE и 6PSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCLU.DE6PSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.54%

-23.70%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-7.31%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-0.41%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-4.83%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.10%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UCLU.DE и 6PSE.DE

Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) составляет 1.47%, в то время как у Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что UCLU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 6PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCLU.DE6PSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

2.73%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

7.68%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

11.65%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

15.41%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

15.41%

-8.31%

Сравнение комиссий UCLU.DE и 6PSE.DE

UCLU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 6PSE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCLU.DE и 6PSE.DE

Дивидендная доходность UCLU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности 6PSE.DE в 1.05%

ПозицияTTM2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.16%1.26%1.51%1.69%
UCLU.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist		4.50%3.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCLU.DE and 6PSE.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for UCLU.DE.

UCLU.DE is categorized as CLO, while 6PSE.DE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for UCLU.DE and 0.05% for 6PSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCLU.DE и 6PSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор