PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC67.L с LGUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC67.L с LGUG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UC67.L (UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from UBS and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC67.L returned 13.22%/yr vs 13.39%/yr for LGUG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UC67.L charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for LGUG.L.

Доходность

Сравнение доходности UC67.L и LGUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC67.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC67.L торгуется в USD, в то время как LGUG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC67.L показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у LGUG.L с доходностью 8.76%.

UC67.L

1 день
-0.01%
1 месяц
3.36%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.42%
1 год
26.89%
3 года*
22.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
14.88%

LGUG.L

1 день
-1.33%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.84%
1 год
25.80%
3 года*
22.06%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC67.L и LGUG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UC67.L
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		10.29%17.07%24.74%27.16%-20.11%27.17%20.28%30.31%-9.60%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		8.76%18.03%25.32%27.94%-20.49%28.34%20.70%31.90%-30.31%

Correlation

The correlation between UC67.L and LGUG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г.

0.90

The correlation between UC67.L and LGUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC67.L и LGUG.L

Секторы
UC67.L
LGUG.L

Технологии

37.7%
38.3%

Финансовые услуги

11.2%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.6%

Промышленность

8.1%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.4%
3.3%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Технологии

UC67.L
37.7%
LGUG.L
38.3%

Финансовые услуги

UC67.L
11.2%
LGUG.L
11.1%

Коммуникационные услуги

UC67.L
10.9%
LGUG.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

UC67.L
9.9%
LGUG.L
10.1%

Здравоохранение

UC67.L
8.4%
LGUG.L
8.6%

Промышленность

UC67.L
8.1%
LGUG.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

UC67.L
4.7%
LGUG.L
4.7%

Энергетика

UC67.L
3.4%
LGUG.L
3.3%

Коммунальные услуги

UC67.L
2.1%
LGUG.L
2.0%

Недвижимость

UC67.L
1.9%
LGUG.L
1.6%

Сырьевые материалы

UC67.L
1.7%
LGUG.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с UC67.L:
UC67.L с UPAD.LUC67.L с CAPU.LUC67.L с 5ESG.LUC67.L с MVEA.LUC67.L с BBSU.LUC67.L с FLXU.LUC67.L с SDUS.L
Часто сравнивают с LGUG.L:
LGUG.L с VNRG.LLGUG.L с FUQA.LLGUG.L с CNKY.LLGUG.L с SUUS.LLGUG.L с HSUS.LLGUG.L с XDN0.LLGUG.L с QQQM

Доходность на риск

UC67.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC67.L
Ранг доходности на риск UC67.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC67.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC67.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC67.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC67.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC67.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC67.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC67.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC67.LLGUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.25

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.27

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.86

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

12.16

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC67.L vs. LGUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC67.L на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUG.L равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC67.L и LGUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC67.LLGUG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.63

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.52

+0.29

Просадки

Сравнение просадок UC67.L и LGUG.L

Максимальная просадка UC67.L за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке LGUG.L в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC67.L и LGUG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC67.LLGUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-35.83%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-8.98%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-19.60%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-26.46%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.91%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-8.77%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.12%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UC67.L и LGUG.L

UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC67.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что UC67.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC67.LLGUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.84%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

8.38%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

11.40%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

21.22%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

22.66%

-6.13%

Сравнение комиссий UC67.L и LGUG.L

UC67.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии LGUG.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC67.L и LGUG.L

Дивидендная доходность UC67.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как LGUG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC67.L
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.58%0.62%0.76%0.89%1.04%0.75%1.01%1.14%1.25%0.58%1.26%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UC67.L and LGUG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for UC67.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.14% for UC67.L and 0.05% for LGUG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC67.L и LGUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор