PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC46.L с LGUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC46.L с LGUG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UC46.L (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from UBS and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC46.L returned 11.91%/yr vs 13.70%/yr for LGUG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UC46.L charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for LGUG.L.

Доходность

Сравнение доходности UC46.L и LGUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC46.L показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у LGUG.L с доходностью 9.40%.

UC46.L

1 день
-0.22%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.63%
6 месяцев
14.48%
1 год
27.02%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.91%
10 лет*
15.06%

LGUG.L

1 день
-1.01%
1 месяц
0.00%
С начала года
9.40%
6 месяцев
9.46%
1 год
25.64%
3 года*
19.44%
5 лет*
13.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC46.L и LGUG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UC46.L
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		14.63%2.79%21.13%25.01%-16.49%32.62%18.59%25.18%-6.61%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		9.40%9.75%27.44%21.53%-10.98%29.52%17.11%26.81%-29.04%

Correlation

The correlation between UC46.L and LGUG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.92

The correlation between UC46.L and LGUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC46.L и LGUG.L

Секторы
UC46.L
LGUG.L

Технологии

42.8%
38.5%

Финансовые услуги

13.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.8%

Промышленность

9.5%
7.8%

Здравоохранение

9.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
10.7%

Недвижимость

2.6%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Коммунальные услуги

0.7%
1.9%

Энергетика

-

3.2%

Технологии

UC46.L
42.8%
LGUG.L
38.5%

Финансовые услуги

UC46.L
13.2%
LGUG.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

UC46.L
12.7%
LGUG.L
9.8%

Промышленность

UC46.L
9.5%
LGUG.L
7.8%

Здравоохранение

UC46.L
9.3%
LGUG.L
8.9%

Потребительский защитный сектор

UC46.L
4.6%
LGUG.L
4.7%

Коммуникационные услуги

UC46.L
2.9%
LGUG.L
10.7%

Недвижимость

UC46.L
2.6%
LGUG.L
1.6%

Сырьевые материалы

UC46.L
1.8%
LGUG.L
1.6%

Коммунальные услуги

UC46.L
0.7%
LGUG.L
1.9%

Энергетика

UC46.L

-

LGUG.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с UC46.L:
UC46.L с UC07.LUC46.L с FEX.LUC46.L с UC44.LUC46.L с FRUE.LUC46.L с XMUS.LUC46.L с BDB.MIUC46.L с UC99.L
Часто сравнивают с LGUG.L:
LGUG.L с VNRG.LLGUG.L с FUQA.LLGUG.L с CNKY.LLGUG.L с SUUS.LLGUG.L с HSUS.LLGUG.L с XDN0.LLGUG.L с QQQM

Доходность на риск

UC46.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC46.L
Ранг доходности на риск UC46.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC46.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC46.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC46.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC46.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC46.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC46.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UC46.LLGUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.27

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.11

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.19

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

10.64

-1.81

UC46.L vs. LGUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC46.L на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUG.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC46.L и LGUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UC46.L и LGUG.L

Максимальная просадка UC46.L за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки LGUG.L в -30.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC46.L и LGUG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC46.LLGUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-30.90%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-8.01%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-21.49%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-21.49%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.57%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-7.12%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.40%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UC46.L и LGUG.L

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что UC46.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC46.LLGUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.67%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

8.08%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

11.24%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

20.33%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

21.46%

-5.24%

Сравнение комиссий UC46.L и LGUG.L

UC46.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LGUG.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC46.L и LGUG.L

Дивидендная доходность UC46.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как LGUG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC46.L
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.42%0.80%0.72%0.75%0.86%0.64%0.87%1.03%1.02%1.23%1.18%1.24%

Часто задаваемые вопросы

UC46.L and LGUG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for UC46.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.22% for UC46.L and 0.05% for LGUG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC46.L и LGUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор