PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBU3.DE с AW1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBU3.DE с AW1P.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBU3.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and AW1P.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - UBU3.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while AW1P.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, UBU3.DE returned 18.90%/yr vs 17.31%/yr for AW1P.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UBU3.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for AW1P.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBU3.DE и AW1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBU3.DE показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у AW1P.DE с доходностью 14.91%.

UBU3.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.51%
С начала года
11.22%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.99%
3 года*
18.90%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.72%

AW1P.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.47%
С начала года
14.91%
6 месяцев
14.81%
1 год
26.28%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBU3.DE и AW1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UBU3.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		11.22%4.58%32.47%22.92%-4.44%
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		14.91%3.61%25.39%22.76%-14.89%

Correlation

The correlation between UBU3.DE and AW1P.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.88

The correlation between UBU3.DE and AW1P.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с UBU3.DE:
UBU3.DE с QQQUBU3.DE с UET5.DEUBU3.DE с ETLS.DEUBU3.DE с SC0H.DEUBU3.DE с DJAM.DEUBU3.DE с BBUS.DEUBU3.DE с FUSR.DE
Часто сравнивают с AW1P.DE:
AW1P.DE с AW14.DEAW1P.DE с QQQAW1P.DE с RENW.DEAW1P.DE с IUSK.DEAW1P.DE с ACWIAW1P.DE с NUKL.DEAW1P.DE с SEC0.DE

Доходность на риск

UBU3.DE vs. AW1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBU3.DE
Ранг доходности на риск UBU3.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU3.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU3.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU3.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU3.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU3.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AW1P.DE
Ранг доходности на риск AW1P.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1P.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1P.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1P.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU3.DE c AW1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBU3.DEAW1P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.85

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.63

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.17

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

11.65

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBU3.DE vs. AW1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU3.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW1P.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU3.DE и AW1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBU3.DEAW1P.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.85

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.69

+0.24

Просадки

Сравнение просадок UBU3.DE и AW1P.DE

Максимальная просадка UBU3.DE за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки AW1P.DE в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU3.DE и AW1P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBU3.DEAW1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-23.64%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-8.07%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-23.64%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.83%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-5.35%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.20%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU3.DE и AW1P.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) составляет 2.73%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что UBU3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBU3.DEAW1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.21%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

10.23%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

13.86%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

15.73%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

15.73%

+0.49%

Сравнение комиссий UBU3.DE и AW1P.DE

UBU3.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AW1P.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU3.DE и AW1P.DE

Дивидендная доходность UBU3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как AW1P.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU3.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.72%0.90%0.85%1.01%1.18%0.71%1.16%1.18%1.27%1.18%1.48%1.31%

Часто задаваемые вопросы

UBU3.DE and AW1P.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBU3.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU3.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for AW1P.DE.

UBU3.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while AW1P.DE is Global Equities. UBU3.DE tracks MSCI USA, while AW1P.DE tracks MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Their fees differ too: 0.07% for UBU3.DE and 0.25% for AW1P.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBU3.DE и AW1P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор