PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNOW.L с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNOW.L с XNAQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNOW.L (Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - TNOW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TNOW.L returned 21.03%/yr vs 17.71%/yr for XNAQ.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TNOW.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.

Доходность

Сравнение доходности TNOW.L и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TNOW.L торгуется в USD, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TNOW.L показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у XNAQ.L с доходностью 19.61%.

TNOW.L

1 день
-1.97%
1 месяц
11.40%
С начала года
24.24%
6 месяцев
23.00%
1 год
49.66%
3 года*
32.35%
5 лет*
21.03%
10 лет*
24.02%

XNAQ.L

1 день
-0.57%
1 месяц
6.82%
С начала года
19.61%
6 месяцев
18.49%
1 год
39.52%
3 года*
28.03%
5 лет*
17.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNOW.L и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
TNOW.L
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)		24.24%21.66%34.01%54.23%-31.79%27.20%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		19.61%20.14%26.48%55.63%-33.41%24.52%

Correlation

The correlation between TNOW.L and XNAQ.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.92

The correlation between TNOW.L and XNAQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TNOW.L и XNAQ.L

Секторы
TNOW.L
XNAQ.L

Технологии

40.0%
53.7%

Потребительский циклический сектор

20.7%
12.2%

Здравоохранение

16.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
15.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.7%

Коммунальные услуги

3.4%
1.4%

Финансовые услуги

2.2%
0.2%

Промышленность

0.6%
3.1%

Энергетика

0.2%
0.6%

Сырьевые материалы

0.1%
1.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

TNOW.L
40.0%
XNAQ.L
53.7%

Потребительский циклический сектор

TNOW.L
20.7%
XNAQ.L
12.2%

Здравоохранение

TNOW.L
16.3%
XNAQ.L
4.2%

Коммуникационные услуги

TNOW.L
10.3%
XNAQ.L
15.8%

Потребительский защитный сектор

TNOW.L
6.3%
XNAQ.L
7.7%

Коммунальные услуги

TNOW.L
3.4%
XNAQ.L
1.4%

Финансовые услуги

TNOW.L
2.2%
XNAQ.L
0.2%

Промышленность

TNOW.L
0.6%
XNAQ.L
3.1%

Энергетика

TNOW.L
0.2%
XNAQ.L
0.6%

Сырьевые материалы

TNOW.L
0.1%
XNAQ.L
1.1%

Недвижимость

TNOW.L

-

XNAQ.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с TNOW.L:
TNOW.L с ACWL.LTNOW.L с 500D.LTNOW.L с EWLTNOW.L с IUIT.LTNOW.L с NASDXTNOW.L с IITU.LTNOW.L с SGLN.L
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Доходность на риск

TNOW.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNOW.L
Ранг доходности на риск TNOW.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNOW.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNOW.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNOW.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNOW.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNOW.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNOW.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNOW.LXNAQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.62

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.60

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.65

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

13.40

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNOW.L vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNOW.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAQ.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNOW.L и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNOW.LXNAQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.85

+0.19

Просадки

Сравнение просадок TNOW.L и XNAQ.L

Максимальная просадка TNOW.L за все время составила -36.17%, примерно равная максимальной просадке XNAQ.L в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNOW.L и XNAQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNOW.LXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-35.12%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-11.05%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.15%

-23.11%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-35.12%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.76%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-8.65%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

3.01%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TNOW.L и XNAQ.L

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что TNOW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNOW.LXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

4.38%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

11.26%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

15.37%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

20.38%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

20.43%

+1.32%

Сравнение комиссий TNOW.L и XNAQ.L

TNOW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XNAQ.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNOW.L и XNAQ.L

Ни TNOW.L, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TNOW.L and XNAQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XNAQ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAQ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for TNOW.L.

TNOW.L is categorized as Technology Equities, while XNAQ.L is Nasdaq-100. TNOW.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for TNOW.L and 0.20% for XNAQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNOW.L и XNAQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор