Сравнение TNOW.L с XFSN.L
TNOW.L (Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)) and XFSN.L (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Amundi and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, TNOW.L returned 32.35%/yr vs 16.65%/yr for XFSN.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNOW.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for XFSN.L.
Доходность
Сравнение доходности TNOW.L и XFSN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TNOW.L торгуется в USD, в то время как XFSN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFSN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TNOW.L показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у XFSN.L с доходностью -3.14%.
TNOW.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 11.40%
- С начала года
- 24.24%
- 6 месяцев
- 23.00%
- 1 год
- 49.66%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 24.02%
XFSN.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNOW.L и XFSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TNOW.L Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) | 24.24% | 21.66% | 34.01% | 54.23% | -9.58% |
XFSN.L Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | -3.14% | 10.70% | 32.64% | 27.77% | -6.36% |
Correlation
The correlation between TNOW.L and XFSN.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between TNOW.L and XFSN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNOW.L vs. XFSN.L — Ранг доходности на риск
TNOW.L
XFSN.L
Сравнение TNOW.L c XFSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNOW.L | XFSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.10 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | -0.22 | +9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNOW.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | -0.15 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.73 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок TNOW.L и XFSN.L
Максимальная просадка TNOW.L за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки XFSN.L в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNOW.L и XFSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNOW.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -24.74% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -24.74% | +7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.15% | -24.74% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -11.37% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -6.01% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 11.19% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNOW.L и XFSN.L
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что TNOW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNOW.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 4.32% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 12.43% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 16.34% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 20.25% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 20.25% | +1.50% |
Сравнение комиссий TNOW.L и XFSN.L
TNOW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XFSN.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNOW.L и XFSN.L
Ни TNOW.L, ни XFSN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TNOW.L and XFSN.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TNOW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TNOW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XFSN.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Amundi and DWS. Their fees differ too: 0.30% for TNOW.L and 0.35% for XFSN.L.
Подберите оптимальное распределение для TNOW.L и XFSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор