PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNOW.L с XAIX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNOW.L с XAIX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNOW.L (Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both Technology Equities funds - TNOW.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XAIX.DE tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past 5 years, TNOW.L returned 21.03%/yr vs 21.09%/yr for XAIX.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TNOW.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.

Доходность

Сравнение доходности TNOW.L и XAIX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TNOW.L торгуется в USD, в то время как XAIX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TNOW.L показывает доходность 24.24%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 35.61%.

TNOW.L

1 день
-1.97%
1 месяц
11.40%
С начала года
24.24%
6 месяцев
23.00%
1 год
49.66%
3 года*
32.35%
5 лет*
21.03%
10 лет*
24.02%

XAIX.DE

1 день
-1.91%
1 месяц
15.17%
С начала года
35.61%
6 месяцев
36.86%
1 год
63.05%
3 года*
39.72%
5 лет*
21.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNOW.L и XAIX.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TNOW.L
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)		24.24%21.66%34.01%54.23%-31.79%29.94%43.80%32.31%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		35.61%30.11%26.93%68.95%-35.56%25.14%36.60%13.02%

Correlation

The correlation between TNOW.L and XAIX.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.86

The correlation between TNOW.L and XAIX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Часто сравнивают с TNOW.L:
TNOW.L с ACWL.LTNOW.L с 500D.LTNOW.L с EWLTNOW.L с IUIT.LTNOW.L с NASDXTNOW.L с IITU.LTNOW.L с SGLN.L
Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

TNOW.L vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNOW.L
Ранг доходности на риск TNOW.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNOW.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNOW.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNOW.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNOW.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNOW.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNOW.L c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNOW.LXAIX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.13

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.15

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

5.14

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

17.67

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNOW.L vs. XAIX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNOW.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX.DE равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNOW.L и XAIX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNOW.LXAIX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.13

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.96

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.06

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TNOW.L и XAIX.DE

Максимальная просадка TNOW.L за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки XAIX.DE в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNOW.L и XAIX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNOW.LXAIX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-41.06%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-12.57%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.15%

-24.05%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-41.06%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-3.28%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-8.30%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

3.66%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TNOW.L и XAIX.DE

Текущая волатильность для Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) составляет 7.76%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что TNOW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNOW.LXAIX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

8.94%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

16.63%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

20.62%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

21.68%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

22.10%

-0.35%

Сравнение комиссий TNOW.L и XAIX.DE

TNOW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XAIX.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNOW.L и XAIX.DE

Ни TNOW.L, ни XAIX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TNOW.L and XAIX.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TNOW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TNOW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

TNOW.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for TNOW.L and 0.35% for XAIX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNOW.L и XAIX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор