PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TKA.DE с EQQQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TKA.DE с EQQQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о thyssenkrupp AG (TKA.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE).

EQQQ.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TKA.DE и EQQQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в thyssenkrupp AG (TKA.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TKA.DE и EQQQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TKA.DE
thyssenkrupp AG		-12.51%228.55%-35.65%13.87%-41.18%19.20%-32.52%-18.60%-37.66%7.84%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		-4.33%6.94%33.67%51.32%-30.10%39.43%34.58%42.87%3.12%15.81%

Доходность по периодам

С начала года, TKA.DE показывает доходность -12.51%, что значительно ниже, чем у EQQQ.DE с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции TKA.DE уступали акциям EQQQ.DE по среднегодовой доходности: -4.30% против 18.57% соответственно.

TKA.DE

1 день
8.10%
1 месяц
-20.46%
С начала года
-12.51%
6 месяцев
-12.43%
1 год
7.64%
3 года*
20.84%
5 лет*
1.01%
10 лет*
-4.30%

EQQQ.DE

1 день
2.50%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-1.37%
1 год
16.03%
3 года*
20.35%
5 лет*
13.36%
10 лет*
18.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

thyssenkrupp AG

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с TKA.DE:
TKA.DE с MT.ASTKA.DE с HWMTKA.DE с SDVKYTKA.DE с SAUHYTKA.DE с SPYTKA.DE с SDZNYTKA.DE с AZN.L
Часто сравнивают с EQQQ.DE:
EQQQ.DE с CNDX.LEQQQ.DE с QQQEQQQ.DE с SXRV.DEEQQQ.DE с IUIT.LEQQQ.DE с EQQB.DEEQQQ.DE с EQAC.MIEQQQ.DE с VGT

Доходность на риск

TKA.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKA.DE
Ранг доходности на риск TKA.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKA.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKA.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKA.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKA.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKA.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.DE
Ранг доходности на риск EQQQ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKA.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для thyssenkrupp AG (TKA.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKA.DEEQQQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.78

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.19

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.56

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

4.59

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TKA.DE vs. EQQQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKA.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа EQQQ.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKA.DE и EQQQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKA.DEEQQQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.78

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.67

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.94

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.75

-0.69

Корреляция

Корреляция между TKA.DE и EQQQ.DE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKA.DE и EQQQ.DE

Дивидендная доходность TKA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности EQQQ.DE в 0.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TKA.DE
thyssenkrupp AG		1.87%1.62%5.09%3.16%0.00%0.00%0.00%1.66%1.33%0.82%0.88%0.80%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.29%0.29%0.37%0.39%0.57%0.25%0.41%0.54%0.64%0.68%0.78%0.73%

Просадки

Сравнение просадок TKA.DE и EQQQ.DE

Максимальная просадка TKA.DE за все время составила -92.07%, что больше максимальной просадки EQQQ.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKA.DE и EQQQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TKA.DEEQQQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.07%

-47.04%

-45.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.44%

-13.37%

-28.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.94%

-31.30%

-43.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.76%

-31.30%

-57.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.80%

-7.68%

-60.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.02%

-7.40%

-37.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.85%

3.42%

+10.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TKA.DE и EQQQ.DE

thyssenkrupp AG (TKA.DE) имеет более высокую волатильность в 20.85% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что TKA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TKA.DEEQQQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.85%

5.03%

+15.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.31%

11.86%

+31.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.18%

20.58%

+35.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.52%

19.86%

+29.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.27%

19.68%

+29.59%