Сравнение TEC.TO с CASH.TO
TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - TEC.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR), while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. TEC.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, TEC.TO returned 31.10%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TEC.TO charges 0.39%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности TEC.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEC.TO показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.
TEC.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 8.52%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- 31.10%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- —
CASH.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEC.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 17.79% | 15.45% | 45.60% | 53.28% | -32.19% | 2.81% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.84% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.39% | 0.08% |
Correlation
The correlation between TEC.TO and CASH.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEC.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
TEC.TO
CASH.TO
Сравнение TEC.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEC.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -29.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 7.50 | -6.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 112.00 | -109.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 470.40 | -463.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEC.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 10.38 | -7.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 5.52 | -4.55 |
Просадки
Сравнение просадок TEC.TO и CASH.TO
Максимальная просадка TEC.TO за все время составила -35.31%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEC.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.31% | -0.80% | -34.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -0.02% | -17.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.01% | -0.06% | -24.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -0.00% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 0.00% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEC.TO и CASH.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEC.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 0.06% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 0.13% | +12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 0.22% | +16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 0.61% | +21.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 0.61% | +23.17% |
Сравнение комиссий TEC.TO и CASH.TO
TEC.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEC.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 0.10% | 0.13% | 0.12% | 0.21% | 0.31% | 0.22% | 0.33% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
TEC.TO and CASH.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.39% for TEC.TO.
TEC.TO is categorized as Technology Equities, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: TD and Global X. Their fees differ too: 0.39% for TEC.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для TEC.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор