PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCC4.DE с IEXA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCC4.DE с IEXA.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TCC4.DE (Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR) and IEXA.DE (iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc) are both European Corporate Bonds funds - TCC4.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI while IEXA.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, TCC4.DE returned 4.65%/yr vs 4.16%/yr for IEXA.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TCC4.DE charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for IEXA.DE.

Доходность

Сравнение доходности TCC4.DE и IEXA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR (TCC4.DE) и iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCC4.DE показывает доходность 1.28%, а IEXA.DE немного выше – 1.30%.

TCC4.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.49%
1 год
2.42%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.11%
10 лет*
0.78%

IEXA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.48%
1 год
2.24%
3 года*
4.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCC4.DE и IEXA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
TCC4.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR		1.28%2.94%4.15%7.07%-5.46%
IEXA.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc		1.30%2.47%3.54%7.38%-5.39%

Correlation

The correlation between TCC4.DE and IEXA.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.91

The correlation between TCC4.DE and IEXA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с TCC4.DE:
TCC4.DE с A4H8.DETCC4.DE с QDVL.DETCC4.DE с SPPS.DETCC4.DE с IB26.DETCC4.DE с SYBQ.DETCC4.DE с LCVB.DETCC4.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с IEXA.DE:
IEXA.DE с SYBQ.DEIEXA.DE с SXRV.DEIEXA.DE с LCVB.DEIEXA.DE с NQSE.DEIEXA.DE с QDVL.DEIEXA.DE с EUNL.DEIEXA.DE с JREB.DE

Доходность на риск

TCC4.DE vs. IEXA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCC4.DE
Ранг доходности на риск TCC4.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCC4.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCC4.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCC4.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCC4.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCC4.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IEXA.DE
Ранг доходности на риск IEXA.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEXA.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEXA.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEXA.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEXA.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEXA.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCC4.DE c IEXA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR (TCC4.DE) и iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCC4.DEIEXA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.69

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.08

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

0.87

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

2.79

+0.33

TCC4.DE vs. IEXA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCC4.DE на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEXA.DE равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCC4.DE и IEXA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCC4.DE и IEXA.DE

Максимальная просадка TCC4.DE за все время составила -17.21%, что больше максимальной просадки IEXA.DE в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCC4.DE и IEXA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCC4.DEIEXA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.21%

-9.06%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.56%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.55%

-2.56%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.24%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.80%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TCC4.DE и IEXA.DE

Текущая волатильность для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR (TCC4.DE) составляет 0.72%, в то время как у iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что TCC4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEXA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCC4.DEIEXA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.78%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.77%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

3.26%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

4.77%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

4.77%

+0.52%

Сравнение комиссий TCC4.DE и IEXA.DE

TCC4.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IEXA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCC4.DE и IEXA.DE

Ни TCC4.DE, ни IEXA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TCC4.DE and IEXA.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCC4.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCC4.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for IEXA.DE.

TCC4.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI, while IEXA.DE tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.16% for TCC4.DE and 0.20% for IEXA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCC4.DE и IEXA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор