Сравнение SYBS.DE с IEXA.DE
SYBS.DE (SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF) and IEXA.DE (iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc) are both European Corporate Bonds funds - SYBS.DE tracks the Bloomberg Sterling Corporate Bond while IEXA.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, SYBS.DE returned 6.45%/yr vs 4.16%/yr for IEXA.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SYBS.DE и IEXA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBS.DE показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у IEXA.DE с доходностью 1.30%.
SYBS.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 1.57%
IEXA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBS.DE и IEXA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SYBS.DE SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 2.27% | 1.99% | 6.20% | 11.12% | -12.94% |
IEXA.DE iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc | 1.30% | 2.47% | 3.54% | 7.38% | -5.39% |
Correlation
The correlation between SYBS.DE and IEXA.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.67 |
The correlation between SYBS.DE and IEXA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBS.DE vs. IEXA.DE — Ранг доходности на риск
SYBS.DE
IEXA.DE
Сравнение SYBS.DE c IEXA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBS.DE) и iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYBS.DE | IEXA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 2.79 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYBS.DE и IEXA.DE
Максимальная просадка SYBS.DE за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки IEXA.DE в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBS.DE и IEXA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBS.DE | IEXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -9.06% | -23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -2.56% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -2.56% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | 0.00% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -2.24% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.80% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBS.DE и IEXA.DE
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что SYBS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEXA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBS.DE | IEXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.78% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 2.77% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 3.26% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.54% | 4.77% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.63% | 4.77% | +4.86% |
Сравнение комиссий SYBS.DE и IEXA.DE
И SYBS.DE, и IEXA.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBS.DE и IEXA.DE
Дивидендная доходность SYBS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как IEXA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEXA.DE iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBS.DE SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 4.53% | 4.50% | 4.01% | 3.29% | 2.96% | 2.21% | 2.49% | 2.40% | 2.75% | 3.14% | 3.40% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
SYBS.DE and IEXA.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBS.DE and IEXA.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.
SYBS.DE tracks Bloomberg Sterling Corporate Bond, while IEXA.DE tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для SYBS.DE и IEXA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор