Сравнение SYBL.DE с SPPY.DE
SYBL.DE (SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYBL.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg UK Gilt 15+, while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBL.DE returned -10.98%/yr vs 15.63%/yr for SPPY.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SYBL.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBL.DE и SPPY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBL.DE показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 11.08%.
SYBL.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -10.98%
- 10 лет*
- -4.51%
SPPY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBL.DE и SPPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBL.DE SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | -3.01% | -1.00% | -6.77% | 3.36% | -43.17% | 0.20% | 6.07% | -2.56% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.08% | 4.44% | 32.87% | 26.92% | -14.47% | 41.09% | 8.04% | 4.57% |
Correlation
The correlation between SYBL.DE and SPPY.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.07 |
Over the past year, SYBL.DE and SPPY.DE have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBL.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск
SYBL.DE
SPPY.DE
Сравнение SYBL.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (SYBL.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBL.DE | SPPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.21 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 16.03 | -16.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBL.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.43 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 1.00 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.92 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок SYBL.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка SYBL.DE за все время составила -57.50%, что больше максимальной просадки SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBL.DE и SPPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBL.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -33.31% | -24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -6.71% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.73% | -23.82% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -23.82% | -31.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.83% | 0.00% | -52.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.87% | -4.84% | -16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 1.77% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBL.DE и SPPY.DE
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (SYBL.DE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SYBL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBL.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.69% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 7.79% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 11.62% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 15.43% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 17.57% | +0.12% |
Сравнение комиссий SYBL.DE и SPPY.DE
SYBL.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBL.DE и SPPY.DE
Дивидендная доходность SYBL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBL.DE SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 5.11% | 4.88% | 4.32% | 2.96% | 1.73% | 0.85% | 1.05% | 1.36% | 1.58% | 1.90% | 2.13% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
SYBL.DE and SPPY.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SYBL.DE.
SYBL.DE is categorized as European Government Bonds, while SPPY.DE is S&P 500. SYBL.DE tracks Bloomberg UK Gilt 15+, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Their fees differ too: 0.15% for SYBL.DE and 0.10% for SPPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBL.DE и SPPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор