Сравнение SYB4.DE с SPPY.DE
SYB4.DE (SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYB4.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond, while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYB4.DE returned -0.32%/yr vs 15.63%/yr for SPPY.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SYB4.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYB4.DE и SPPY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYB4.DE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 11.08%.
SYB4.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 0.08%
SPPY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYB4.DE и SPPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYB4.DE SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | -0.38% | 2.77% | 2.23% | 5.10% | -9.96% | -1.30% | 1.04% | -0.12% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.08% | 4.44% | 32.87% | 26.92% | -14.47% | 41.09% | 8.04% | 4.57% |
Correlation
The correlation between SYB4.DE and SPPY.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYB4.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск
SYB4.DE
SPPY.DE
Сравнение SYB4.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (SYB4.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYB4.DE | SPPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.44 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 4.21 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 16.03 | -15.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYB4.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.43 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 1.00 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.92 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок SYB4.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка SYB4.DE за все время составила -12.16%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYB4.DE и SPPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYB4.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.16% | -33.31% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -6.71% | +4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.39% | -23.82% | +21.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.98% | -23.82% | +11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | 0.00% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -4.84% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.77% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYB4.DE и SPPY.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (SYB4.DE) составляет 1.26%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что SYB4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYB4.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 2.69% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 7.79% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 11.62% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 15.43% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 17.57% | -14.67% |
Сравнение комиссий SYB4.DE и SPPY.DE
SYB4.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYB4.DE и SPPY.DE
Дивидендная доходность SYB4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYB4.DE SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.42% | 2.50% | 2.27% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
SYB4.DE and SPPY.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SYB4.DE.
SYB4.DE is categorized as European Government Bonds, while SPPY.DE is S&P 500. SYB4.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Their fees differ too: 0.15% for SYB4.DE and 0.10% for SPPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYB4.DE и SPPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор