PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRV.DE с VVSM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRV.DE с VVSM.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRV.DE returned 17.72%/yr vs 38.39%/yr for VVSM.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SXRV.DE charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for VVSM.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRV.DE и VVSM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRV.DE показывает доходность 18.32%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 88.80%.

SXRV.DE

1 день
2.58%
1 месяц
1.10%
С начала года
18.32%
6 месяцев
19.47%
1 год
36.52%
3 года*
23.37%
5 лет*
17.72%
10 лет*
21.19%

VVSM.DE

1 день
5.78%
1 месяц
11.46%
С начала года
88.80%
6 месяцев
94.46%
1 год
164.58%
3 года*
55.11%
5 лет*
38.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRV.DE и VVSM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		18.32%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%3.25%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		88.80%33.22%31.47%70.20%-32.79%58.38%-15.76%

Correlation

The correlation between SXRV.DE and VVSM.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.83

The correlation between SXRV.DE and VVSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L
Часто сравнивают с VVSM.DE:
VVSM.DE с SMHVVSM.DE с SEC0.DEVVSM.DE с QDVE.DEVVSM.DE с LSMC.DEVVSM.DE с VUAA.LVVSM.DE с XAIX.DEVVSM.DE с V

Доходность на риск

SXRV.DE vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VVSM.DE
Ранг доходности на риск VVSM.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSM.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSM.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRV.DE c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRV.DEVVSM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
4.82

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
4.93

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.63

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

13.76

-10.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

44.81

-34.36

SXRV.DE vs. VVSM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRV.DE на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа VVSM.DE равного 4.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRV.DE и VVSM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRV.DE и VVSM.DE

Максимальная просадка SXRV.DE за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки VVSM.DE в -37.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRV.DE и VVSM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRV.DEVVSM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-37.65%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-11.65%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

-37.52%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

-37.65%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.32%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-10.48%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.58%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRV.DE и VVSM.DE

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) составляет 5.34%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что SXRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRV.DEVVSM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

13.48%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

26.15%

-14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

33.27%

-17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

31.43%

-11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

31.86%

-12.20%

Сравнение комиссий SXRV.DE и VVSM.DE

SXRV.DE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VVSM.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRV.DE и VVSM.DE

Ни SXRV.DE, ни VVSM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRV.DE and VVSM.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VVSM.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VVSM.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

SXRV.DE is categorized as Nasdaq-100, while VVSM.DE is Semiconductors. SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index, while VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.36% for SXRV.DE and 0.35% for VVSM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRV.DE и VVSM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор