PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRV.DE с JEQA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRV.DE с JEQA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and JEQA.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) are both Nasdaq-100 funds. SXRV.DE is passively managed, while JEQA.DE is actively managed. Over the past year, SXRV.DE returned 37.06% vs 26.19% for JEQA.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SXRV.DE charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for JEQA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRV.DE и JEQA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRV.DE показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у JEQA.DE с доходностью 9.86%.

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%

JEQA.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
4.23%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.54%
1 год
26.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRV.DE и JEQA.DE

2026 (YTD)20252024
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%4.38%
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		9.86%1.90%5.22%

Correlation

The correlation between SXRV.DE and JEQA.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.90

The correlation between SXRV.DE and JEQA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L
Часто сравнивают с JEQA.DE:
JEQA.DE с JEPQJEQA.DE с JEIA.DEJEQA.DE с BBTR.DEJEQA.DE с JE13.DEJEQA.DE с JEIP.DEJEQA.DE с JGPI.DEJEQA.DE с QQQ

Доходность на риск

SXRV.DE vs. JEQA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JEQA.DE
Ранг доходности на риск JEQA.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQA.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQA.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRV.DE c JEQA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRV.DEJEQA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.24

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.03

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

4.62

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

16.56

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRV.DE vs. JEQA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRV.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEQA.DE равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRV.DE и JEQA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRV.DEJEQA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.67

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SXRV.DE и JEQA.DE

Максимальная просадка SXRV.DE за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки JEQA.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRV.DE и JEQA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRV.DEJEQA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-24.26%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-5.73%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.39%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-5.85%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.60%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRV.DE и JEQA.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что SXRV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRV.DEJEQA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

1.37%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

8.09%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

11.82%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

16.42%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

16.42%

+3.23%

Сравнение комиссий SXRV.DE и JEQA.DE

SXRV.DE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JEQA.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRV.DE и JEQA.DE

Ни SXRV.DE, ни JEQA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SXRV.DE and JEQA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JEQA.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEQA.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.36% for SXRV.DE and 0.35% for JEQA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRV.DE и JEQA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор