PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRV.DE с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRV.DE с IUIT.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRV.DE returned 21.19%/yr vs 25.62%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SXRV.DE charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности SXRV.DE и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRV.DE торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRV.DE показывает доходность 18.32%, а IUIT.L немного выше – 19.08%. За последние 10 лет акции SXRV.DE уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 21.19% против 25.62% соответственно.

SXRV.DE

1 день
2.58%
1 месяц
1.92%
С начала года
18.32%
6 месяцев
19.47%
1 год
36.52%
3 года*
23.37%
5 лет*
17.72%
10 лет*
21.19%

IUIT.L

1 день
3.06%
1 месяц
-0.18%
С начала года
19.08%
6 месяцев
20.67%
1 год
43.16%
3 года*
28.43%
5 лет*
23.78%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRV.DE и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		18.32%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		19.08%8.34%47.65%54.67%-24.76%44.12%31.35%52.19%3.21%20.99%

Correlation

The correlation between SXRV.DE and IUIT.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.90

The correlation between SXRV.DE and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

SXRV.DE vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRV.DE c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRV.DEIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.98

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.62

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.63

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

6.78

+3.66

SXRV.DE vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRV.DE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRV.DE и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRV.DE и IUIT.L

Максимальная просадка SXRV.DE за все время составила -32.80%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRV.DE и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRV.DEIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-31.38%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-16.15%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

-29.93%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

-29.93%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

-31.38%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-7.18%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-5.80%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

6.28%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRV.DE и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) составляет 5.34%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что SXRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRV.DEIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

8.75%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

16.46%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

21.48%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

23.49%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

22.48%

-2.82%

Сравнение комиссий SXRV.DE и IUIT.L

SXRV.DE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRV.DE и IUIT.L

Ни SXRV.DE, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRV.DE and IUIT.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

SXRV.DE is categorized as Nasdaq-100, while IUIT.L is Technology Equities. SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.36% for SXRV.DE and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRV.DE и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор